Perché Odio Gli Indicatori

Di: DailyForex.com

Parole forti e un titolo drammatico, ma lasciatemi parlare e vi spiegherò.

Non è che gli indicatori non servano a niente, il problema in realtà è che il modo in cui vengono utilizzati, li rende praticamente inutili. La domanda importante non è esattamente quale indicatore utilizzare, ma cosa misura quell’indicatore, perché lo si utilizza e come si inserisce nella vostra strategia di trading.

Secondo la mia esperienza, gli indicatori tendono a impedire ai nuovi traders di apprendere come diventare bravi traders, e aiutano le persone a mandare in fumo i loro account. Di nuovo, quasi ogni bravo trader di cui abbia sentito parlare (o abbia letto), parla del giorno in cui ha realizzato che gli indicatori erano una perdita di tempo come il giorno in cui tutto ha iniziato a cambiare perciò, dopo tutto, forse gli indicatori servono veramente a qualcosa!

Per spiegare appieno perché odio gli indicatori, inizierò dal principio: cosa funziona nel Forex e cosa no, e dove si inseriscono gli indicatori.

Vero Trading Edge

Quello del trading “edge” è un principio o una teoria, applicabile per determinare se è più probabile che il prezzo di qualcosa salga o scenda. Senza questo, essenzialmente il trading sarebbe gioco d’azzardo, con un “edge negativo”, uno svantaggio, per via delle commissioni e/o spreadslippage ecc. del broker. Questo significa che se non avete un qualche tipo di “vantaggio” per “battere il mercato” potete aspettarvi di perdere denaro e, se continuate a sufficienza, di perdere tutto il vostro denaro.

Dunque, esistono dei “vantaggi” acquisibili che siano stati testati seriamente e vengono considerati da molti esperti, intellettuali etc. come strumenti che possono essere utilizzati per creare un’aspettativa positiva di profitto? La buona notizia è si, ne esistono alcuni che possono essere divisi in quattro categorie principali.

Trend Following / Momentum: se il prezzo è più alto o più basso di quanto lo fosse qualche tempo fa, è più probabile che continuerà nella direzione in cui si è mosso, che non il contrario.

Inversione Significativa: se il prezzo ha deviato in modo significativo dalla media, è più probabile che si inverta per tornare in direzione della propria media, che non il contrario.

Ora del giorno: alcune valute, materie prime, etc. tendono ad essere più volatili in certi orari, che generalmente coincidono con gli orari di apertura e chiusura dei principali centri finanziari.

Eventi / Rilascio di notizie: che siano previsti o meno, i dati economici, gli eventi politici e i cambiamenti nella politica delle banche centrali, possono innescare movimenti di prezzo ampi e prolungati nelle coppie di valute.

Analisi Fondamentale: il prevalere di condizioni economiche fondamentali può influenzare i trend.

Adesso che abbiamo elencato i possibili “vantaggi” utilizzabili per fare profitto nel trading Forex, è venuto il momento di chiedervi se veramente esistano degli indicatori che possano aiutarci ad identificare e sfruttare questi vantaggi. La risposta è di nuovo sì. L’ora del giorno la si può trovare su un semplice orologio mondiale. Gli eventi e il rilascio di notizie si possono trovare guardando i notiziari e controllando un calendario economico. L’analisi fondamentale si può estrapolare da dati macroeconomici. Nessuna di queste aree richiede l’utilizzo di nessuno degli indicatori standard che potete trovare preinstallati nella vostra piattaforma di trading, sebbene alcune piattaforme siano dotate di plug-in per le notizie economiche che possono essere di grande aiuto.

Rimangono due le aree in cui gli indicatori possono essere d’aiuto: nel determinare la tendenza di un prezzo e nel determinare il prezzo medio. I traders scoprono, correttamente, che i mercati forniscono un vantaggio dalla loro tendenza a muoversi in trend di grandi dimensioni per un lungo orizzonte temporale, e ad invertirsi per tornare in direzione della loro media nel corso di piccoli orizzonti temporali. Questo significa che potrete utilizzare indicatori come medie mobili, RSI ed indicatori stocastici per aiutarvi ad identificare e sfruttare questi vantaggi. Il problema è che gli indicatori non vi dicono come calibrarli: quali impostazioni dovreste usare? Quanto grande dovrebbe essere l’arco temporale da coprire per poter dare letture utili?

Ci sono buone risposte che dimostrano di aver funzionato in passato, ma non esiste nessuna “bacchetta magica”. Ancora peggio, gli indicatori non rivelano quali sono le buone risposte, perché l’esecuzione di back test con indicatori è un metodo eccessivamente ottimizzato che produce falsi positivi. Troppi traders commettono l’errore di eseguire il back test di un indicatore su un arco temporale e utilizzare il settaggio che in passato ha dato i risultati migliori. Questo prende il nome di “curve fitting”, e può essere molto pericoloso. Un approccio migliore è quello di trovare un’idea solida che funzioni su tutti gli archi temporali, o almeno su un ampio range di periodi di tempo di tipo simile.

Affidatevi alla Vostra Intelligenza

Una delle migliori scoperte che potete fare nel mercato Forex è questa: il più solido predittore di trend sta semplicemente controllando sul grafico se il prezzo si trova al di sopra o al di sotto del suo stesso prezzo da X mesi. Fare trading in questa maniera, essendo preparati a lasciar correre i trades vincenti e tagliando quelli in perdita, è più redditizio che utilizzare qualsiasi indicatore standard per determinare il trend! Nel corso degli ultimi 15 anni, nelle principali coppie di valute, l’utilizzo di un periodo che va da 1 a 12 mesi prima ha prodotto risultati positivi, e semplicemente acquistando e mantenendo le posizioni. Questo è ciò che personalmente definisco un solido vantaggio, che però non troverete in un indicatore (l’indicatore RSI è quello che più ci si avvicina).

Il rovescio della medaglia è che su intervalli di tempo più brevi, come quello giornaliero o inferiori, il prezzo tende ad invertirsi in direzione della propria media. Buono, penserete, utilizzerò le bande di Bollinger sull’intervallo orario. Il problema qui è che questo non vi darà sufficiente vantaggio statisticamente, poiché i profitti saranno ridotti. L’unica chance che avete di investire con questa modalità è di osservare i grafici del lungo periodo che coprono un mese o più di price action ed investire su quelle coppie che sono congestionate, che si muovono in un intervallo, che non vanno da nessuna parte.

Per concludere, fare eccessivamente affidamento sugli indicatori non vi permette di utilizzare la vostra personale intelligenza nel fare trading e le vostre sensazioni in merito ai grafici, che svilupperete dopo parecchie ore di fronte ad uno schermo. I traders più esperti possono notare sensazioni negative in merito a situazioni che un indicatore potrebbe definire come promettenti, e scoprire poi che le sensazioni personali si rivelano essere più corrette. Il cervello umano è ben più potente di qualsiasi formula matematica.

Utilizzate gli indicatori solo come strumento all’interno di un quadro più ampio ed intelligente.

Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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