Ho osservato diversi metodi d’entrata, e personalmente tendo a preferire le entrate a seguito di pause (pullbacks) che poi tornano in direzione del trend prevalente. Tuttavia, vorrei presentarvi anche una nuova ricerca, che suggerisce che le entrate sulle rotture (breakouts) possono essere addirittura più efficaci.
Identificare un Trend
Esistono i metodi più disparati per identificare i trend, ma non dev’essere necessariamente qualcosa di complicato per essere efficace. Ho scoperto che semplicemente determinando se il prezzo si muove al di sopra o al di sotto dei suoi livelli di 1, 3 o 6 mesi fa è sufficiente a stabilire che, statisticamente, il prezzo continuerà a procedere in quella direzione. I risultati migliori sono ottenuti utilizzando sia 3 che 6 mesi, sebbene anche il solo utilizzo di 3 mesi abbia dato risultati molto positivi negli ultimi anni.
Entrate sui Pullback
Per continuare a mantenere le cose più semplici possibile, ho scoperto che l’identificazione dei pullback che si verificano quando il prezzo registra un nuovo minimo giornaliero in un trend rialzista, o un massimo giornaliero in un trend ribassista, può essere estremamente efficace. Ho definito i trend con i prezzi superiori, o inferiori, a quelli dei 3 e 6 mesi precedenti. La candela giapponese generata dal prezzo dovrebbe avere un intervallo superiore all’average true range (ATR) a 30 giorni per mostrare slancio nella direzione di un trend prevalente. Si innesca un’entrata se il prezzo si muove di 1 pip oltre la fine del trend della candela durante le successive 4 ore, e si piazzerà dunque uno stop loss 1 pip oltre l’altra estremità della candela.
L’esecuzione di un back test di questo metodo d’entrata contro le quattro principali coppie di valute Forex nel corso degli ultimi 15 anni e mezzo, considerando anche un ragionevole spread da parte del broker, ha mostrato di dare aspettative positive su tutti i target di profitto sulla base del rapporto rischio / ricompensa. Ecco una buona indicazione di una strategia solida:
Entrate sui Breakout
Come trader Forex ho sempre pensato che le rotture tendono a non funzionare bene nel trading Forex, se confrontate a come funzionano nel trading azionario o di materie prime. Inoltre, mi è sempre sembrato logico che i cali nei trend avrebbero avuto le entrate più redditizie, poiché in un trend logicamente il prezzo si muove di più da queste aree. Quello che non stavo considerando è il fatto che ci sono molte “false partenze” dai pullback. Una volta costruito un sistema con molti filtri per trovare le entrate in un trend, sono stato sorpreso di scoprire che i risultati delle entrate sui breakout erano migliori di quelli sui pullback.
Il sistema di entrate sui break al rialzo è il seguente:
- Scambiare nella direzione del trend utilizzando solo l’intervallo a 4 ore.La SMA (media mobile semplice) a 18 periodi deve essere dal lato del trend della SMA a 60 periodi.
- La candela deve avere un massimo o un minimo oltre il lato del trend della candela precedente.
- Quando la candela si chiude, l’indicatore RSI (indicatore di forza relativa) a 10 periodi deve essere superiore a 50 in un trend rialzista, o inferiore a 50 in uno ribassista.
- L’intervallo tra il massimo e il minimo della candela chiusa deve essere superiore alla average true range (ATR) a 30 periodi.
Potrebbero sembrare parecchi filtri, ma in realtà tutto questo assicura che quando si apre il trade, i trend del breve e medio periodo siano allineati con quello del lungo periodo. Il significato delle medie mobili risiede nel loro dare un risultato molto simile all’indicatore RSI a 10 giorni. In effetti, questa strategia si basa realmente sull’allineamento dell’RSI (che personalmente considero il “re degli indicatori”) su tutti gli intervalli di tempo su 10 periodi, dall’intervallo giornaliero fino a quello a 1 minuto, al momento dell’entrata.
L’esecuzione dello stesso back test come descritto in precedenza ma utilizzando questo metodo d’entrata, sorprendentemente, ha prodotto aspettative di risultati migliori ad ogni rapporto rischio / ricompensa di livello inferiore a 20:1 :
Conclusioni
Ciò che sembrano mostrare i risultati del back test è che il sistema di entrate sui breakout funziona meglio nell’ottenere migliori risultati con target più piccoli, mentre è possibile identificare meglio i movimenti più grandi quando il pullback si inverte e torna a seguire il trend. Nel decidere quale sia l’approccio migliore da tenere al momento di aprire il trade, non dimenticate che ritirare frequentemente i profitti dovrebbe portare a massimizzare il risultato complessivo.