Le Strategie di Trading Vincenti del 2017

Adam Lemon

Di: DailyForex

strategie di trading vincentiOra che mancano solo poche settimane alla fine dell’anno solare e all’inizio del 2018, è giunto il momento di osservare cos’è successo nel corso del 2017. Quali strategie di trading hanno avuto le migliori performance nel mercato Forex finora?

Tutte le strategie di trading si possono dividere in due tipi: strategie di trading che seguono il trend e strategie di inversione della media. Con le strategie che seguono le tendenze, i trader definiscono la direzione della tendenza a lungo termine ed aprono operazioni di trading solo nella stessa direzione. Le strategie di inversione della media definiscono un prezzo medio e i traders cercano di aprire le operazioni verso tale media quando il prezzo si è esteso eccessivamente da essa. Visto che oltre l'80% del volume del mercato Forex è scambiato solo in EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, applicherò una strategia approssimativa di ciascun tipo per queste tre principali coppie di valute Forex, per vedere quale ha funzionato meglio. Analizzerò poi i risultati per vedere se ci dicono qualcosa di utile a proposito dell’evoluzione del mercato Forex.

Strategie che Seguono il Trend

La mia base preferita per una strategia che segue la tendenza, dal momento che è così elegantemente semplice, è solo controllare il prezzo di apertura di ogni settimana per vedere se il prezzo è aumentato o diminuito negli ultimi tre e sei mesi. Se si, allora questa è la direzione del trend, e ogni settimana viene semplicemente misurata come un trade aperto all’inizio e chiuso alla fine senza alcun stop loss. Se questi risultati sono buoni, anche qualsiasi strategia che segua la tendenza dovrebbe aver prodotto risultati positivi. Quindi, ecco i risultati per il 2017 fino alla fine di ottobre:

Coppia Risultati Trade % di Vincita
EUR/USD 2.01% 45.45%
GBP/USD 3.27% 52.42%
USD/JPY -3.65% 42.31%
TOTAL 1.63% <50.00%

Questo è uno scarso risultato, sarebbe negativo se si considerassero i costi di tutte le operazioni. Nel mio blog ho recentemente scritto sull'uso dell'analisi di regressione lineare, e ho scoperto che usare la pendenza della linea di miglior adattamento nelle ultime 20 settimane potrebbe funzionare meglio. Cosa succede se proviamo questo metodo di trend-following?

Coppia Risultati Trade % di Vincita
EUR/USD 4.90% 50.00%
GBP/USD -3.45% 53.84%
USD/JPY -6.58% 46.51%
TOTAL -5.13% ~50%

Utilizzando la regressione lineare, abbiamo un risultato peggiore. Quindi nel complesso, dobbiamo concludere che le strategie di seguimento del trend non hanno funzionato bene quest’anno. Non è una sorpresa: queste strategie di trend following tendono ad attraversare lunghi periodi di perdite, prima di beneficiare eccessivamente durante le serie di grandi vincite.

Quindi, cosa dicono le strategie di inversione della media?

Strategie di Inversione della Media

Le strategie di inversione della media, come ho spiegato prima, sono esattamente l’opposto delle strategie di seguimento della tendenza. Ciò suggerisce che il 2017 avrebbe dovuto essere un buon anno per questo tipo di strategia di trading, quindi proviamo un paio di buone strategie di inversione della media sulle stesse tre coppie di valute Forex.

La prima strategia è quella di aspettare una candela settimanale per fare un nuovo massimo o minimo; testeremo lo stesso periodo dell'ultimo test, 20 settimane. Se la candela facesse un nuovo massimo per poi chiudere in basso, o facesse un nuovo minimo e poi chiudesse in alto, entriamo nel trade all’apertura della settimana successiva e chiudiamo alla fine di quella settimana. Ecco i risultati:

Coppia Risultati Trade % di Vincita
EUR/USD -0.40% 50.00%
GBP/USD 1.12% 50.00%
USD/JPY -1.15% 0.00%
TOTAL -0.43% ~50.00%

Ci sono state meno di 10 operazioni in totale utilizzando questa strategia, ma il risultato complessivo è stato leggermente negativo. Questa strategia non ha funzionato bene quest'anno. Esaminiamo un'altra tipica strategia di inversione della media, che utilizza l'indicatore delle Bande di Bollinger, impostato nel suo standard a 20 giorni, 2 bande di deviazione standard, sul grafico giornaliero. Questa strategia resta in attesa fino a quando una candela giornaliera tocca una delle bande esterne, e quindi entra una volta che il prezzo passa oltre l'altra estremità della candela (cioè, la candela è invertita). L’operazione di trading viene quindi mantenuta fino al raggiungimento della banda estrema opposta delle Bande di Bollinger. Sfortunatamente, anche questa strategia ha prodotto un risultato negativo. C’è un'ultima strategia di inversione media pura che ha funzionato bene in passato e che vale la pena testare: ogni volta che una candela settimanale si sposta dall'apertura alla chiusura di oltre il 2% in valore, aprire un'operazione nella direzione opposta all'inizio della settimana successiva, quindi chiuderla alla fine della settimana. Questa strategia ha dato solo alcune operazioni durante l'anno, e il risultato è stato, ancora una volta, una piccola perdita.

Una Strategia di Trading “Momento della Giornata”

Non ci sono dubbi che questo sia stato un duro anno per i traders Forex. Sembra che tutti i tipi di strategie meccaniche, sia di trend following che di inversione della media, nella migliore delle ipotesi, non siano riuscite a fare nessun profitto quest’anno.  Nel tentativo di trovare una strategia di trading meccanica che avesse funzionato bene, ho analizzato una strategia del "momento della giornata" basata sulla posizione alle 9:00, ora di Londra, rispetto alla mezzanotte precedente, solo nel EUR/USD e GBP/USD. Questa strategia sfrutta l'andamento statistico delle sessioni a Londra e New York per seguire qualsiasi movimento chiaro dato dalla sessione asiatica, che inizia a circa mezzanotte, ora di Londra. La regola è semplice: se il prezzo è di almeno 25 pips più alto alle 9:00, ora di Londra di quanto non fosse a mezzanotte, andare long o short se è sceso di almeno 25 pips in meno. Il trade viene chiuso alle 17:00, ora di New York, e non viene utilizzato lo stop loss. I risultati per il 2017 fino alla fine di ottobre sono stati i seguenti:

Coppia Pips Totali % di Vincita
EUR/USD 533 66.03%
GBP/USD 367 53.26%
ALL 1,000 58.33%

Questi sono risultati impressionanti: non solo c'è un'alta percentuale di trade vincenti, ma il risultato medio per trade è stato molto buono (circa 10 pips per l’EUR/USD, 3,5 pips per il GBP/USD). Anche quando viene preso in considerazione il fattore spread / commissione, la strategia è stata molto redditizia. Tuttavia, questa è l'unica strategia di trading “che non bisogna pensarci tanto su” che so essere stata vincente nel 2017. Purtroppo, è stato un anno difficile nel mercato Forex.

Ho analizzato solo il mercato Forex, anche se molti broker Forex offrono anche il trading con importanti indici azionari e materie prime. I principali indici azionari, in particolare gli indici statunitensi come lo S&P 500 e il Dow Jones 30, hanno avuto tendenze fortemente rialziste per tutto l'anno. Se comprate direttamente azioni, la leva più alta che potete ottenere è forse 3 a 1, ma molti brokers offrono 20 a 1 sui principali indici. L'indice S&P 500 è cresciuto di quasi il 16% quest'anno e con una leva di 20 a 1 potreste essere saliti del 320%, sebbene ci sia un alto rischio di essere spazzati via con questa leva in caso di un forte calo del mercato di più del 5%. Molti broker addebitano anche costose spese durante la notte, il che rende costoso mantenere queste posizioni per molte settimane o mesi.

Se utilizzate strategie di seguimento delle tendenze basate solo sul prezzo, non vi preoccupate. Un brutto anno non è insolito. Alcuni dei migliori anni per i seguitori di trend arrivano subito dopo quelli che sono andati molto male. Può essere vero che il mercato Forex stia diventando più caotico e difficile per le negoziazioni, ma non c’è una regola che dice che dobbiate limitarvi al Forex. Indici azionari e materie prime spesso offrono opportunità quando il mercato è piatto.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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