Il trading con le barre interne è un metodo di trading molto popolare perché si ritiene che sia un ottimo modo per trovare entrate buone, alte, a basso rischio. Tuttavia, molti operatori non riescono ad applicare questa strategia. Funziona davvero bene e c'è un modo per farlo funzionare meglio?
Metodo di Negoziazione delle Barre Interne Tradizionali
Il metodo tradizionale di negoziazione per utilizzare le barre interne per trovare le entrate è abbastanza semplice. Per prima cosa, aspetti che si formi una barra interna (o, se preferisci, una candela interna: sono la stessa cosa). Cos'è una barra interna? Una barra interna è una barra con un massimo inferiore e un minimo più alto della barra immediatamente precedente. Si chiama "barra interna" perché il suo range è "interno" a quello della barra precedente. Di seguito ti mostriamo un esempio di formazione della barra interna.
Una volta che la barra si è formata, è il momento del secondo passaggio. Un ordine di stop di acquisto (una entrata long trade) è posto ad una frazione (ad esempio un pip) sopra il massimo della barra interna, con lo stop loss posizionato ad una frazione (di nuovo diciamo un pip) al di sotto del minimo all'interno bar. Allo stesso tempo, viene piazzato un ordine opposto: viene piazzato un ordine stop loss di vendita (per un ingresso breve) solo una frazione (ad esempio un pip) al di sotto del minimo della barra interna, con lo stop loss posto solo una frazione (di nuovo messo 1 pip) sopra il massimo della barra interna. Quindi, il movimento dei prezzi alla fine innescherà uno degli ordini di ingresso, a quel punto il trade opposto dovrebbe essere annullato. Ad esempio, se il prezzo supera almeno un pip al di sopra del massimo della barra interna, viene inserita una negoziazione lunga, con lo stop appena al di sotto della barra interna e l' entrata di short trade viene annullata. Per essere valido, una entrata deve essere attivata sulla candela successiva. Nello schema sopra, sarebbe stata attivata una entrata di short trade, dato che il prezzo si è rotto sotto il minimo della barra interna e il massimo della barra interna non è mai stato interrotto.
Una leggera variazione su questo metodo, che è anche popolare, è di posizionare lo stop loss sull'altro lato della barra "madre" (la barra appena prima della barra interna). Ciò significa che la voce è la stessa, ma lo stop loss è sempre più ampio. Vedremo in seguito se questa è una buona idea, ma continueremo con il metodo come originariamente descritto per il momento.
Back test della strategia di trading della barra interna
Questo metodo tradizionale di negoziazione delle barre interne è buono? È proficuo e vale la pena seguire? Il modo migliore per rispondere a questa domanda è eseguire un back test utilizzando i dati storici dei prezzi. Ho preso le 3 maggiori coppie di valute (EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY) che insieme rappresentano oltre l'80% del volume scambiato del mercato Forex globale. Ho usato il calendario giornaliero come punto di partenza, dall'inizio del 2001 alla fine del 2017: un periodo di 16 anni, che dovrebbe essere abbastanza lungo per fornire un risultato statisticamente significativo su molte centinaia di scambi. Come spiegato nel paragrafo precedente, non c'era alcun pregiudizio direzionale: se la prima interruzione di una candela interna al giorno è rialzista, è stato fatto un lungo scambio all'interno del test; se la prima pausa era ribassista, è stato fatto un breve scambio. I risultati sono stati misurati in base ad "aspettative" di rischio / rendimento diverse, che rappresentano il rapporto tra l'obiettivo di profitto e la dimensione dello stop loss. Ad esempio, se uno stop loss è di 40 pips, l'aspettativa di 1: 1 è un profitto di 40 pips, 3: 1 è un profitto di 120 pips, ecc.
I risultati del test retrospettivo sono stati i seguenti:
Coppie di valute | No. di Trade | Aspettativa 1:1 | Aspettativa 3:1 | Aspettativa 5:1 |
EUR/USD | 464 | -3.02% | -2.59% | -4.31% |
GBP/USD | 588 | 4.76% | 0.68% | -4.08% |
USD/JPY | 701 | 12.70% | 14.69% | 23.58% |
ALL | 1,753 | 5.88% | 5.42% | 6.92% |
È interessante notare che il metodo tradizionale di negoziazione delle barre interne sembra produrre un piccolo "vantaggio" di redditività, ma statisticamente significativo in tutte le aspettative. Sottolineo che il margine è piccolo e sarebbe ulteriormente ridotto da eventuali slittamenti (non è stato ipotizzato lo slippage nel back test) o spread più ampi di quanto ci si aspetterebbe di solito (gli spread totali ipotizzati nel back test erano 1 pip per EUR / USD, 1,2 pip per USD / JPY e 1,5 pips per GBP / USD).
Diamo un'occhiata più da vicino ai risultati. Le barre interne che si sono formate il venerdì sono state incluse nel test, ma forse dovrebbero essere escluse come se il prezzo si aprisse dopo il fine settimana con un gap, la barra interna potrebbe non essere negoziabile. Come appaiono i risultati se escludiamo le barre formate il venerdì?
Coppie di valute | No. di Trade | Aspettativa 1:1 | Aspettativa 3:1 | Aspettativa 5:1 |
EUR/USD | 384 | -3.63% | -2.72% | 0.00% |
GBP/USD | 482 | 1.86% | 1.12% | -2.60% |
USD/JPY | 558 | 8.68% | 13.83% | 22.19% |
TUTTE | 1,424 | 3.05% | 5.06% | 7.82% |
I risultati non sono significativamente differenti, il che è positivo, tuttavia il vantaggio è ancora molto limitato, quindi dovremmo cercare di perfezionare ulteriormente il metodo. Talvolta si sostiene che nel Forex, il bordo presente nelle barre interne non giace nel consolidamento che precede un breakout, ma nella tenuta dell'ordine di stop loss. Per testare questa idea, possiamo imporre un filtro in cui guardiamo solo i risultati di barre interne relativamente piccole - diciamo, ogni barra inferiore a 50 pips in dimensione da alta a bassa. Queste barre a raggio stretto sono solo circa un quarto di tutte le barre interne del test precedente. I risultati che utilizzano questo filtro dimensioni sono mostrati nella tabella seguente:
Coppie di valute | No. di Trade | Aspettativa 1:1 | Aspettativa 3:1 | Aspettativa 5:1 |
EUR/USD | 87 | -1.08% | -2.37% | 0.65% |
GBP/USD | 42 | 3.97% | 5.96% | 7.95% |
USD/JPY | 168 | 4.81% | 7.69% | 14.42% |
TUTTE | 297 | 2.97% | 4.50% | 9.47% |
In realtà non fa alcuna differenza significativa. Ciò suggerisce che la variazione menzionata in precedenza sul metodo di immissione tipico, in cui una fermata è posizionata sull'altro lato della barra precedente e non sulla barra interna stessa, non sarà di grande aiuto. Proviamo un ultimo filtro prima di giungere ad alcune conclusioni: commerciando nella stessa direzione della tendenza a lungo termine. Un filtro di tendenza a lungo termine, che ho trovato molto efficace nel Forex, è quello di intraprendere scambi solo nella direzione in cui il prezzo si è spostato negli ultimi tre e sei mesi, e se i movimenti dei prezzi del periodo non sono d'accordo, stare in piedi a parte il mercato. Quando applichiamo questo filtro al test posteriore, i risultati sono i seguenti.
Coppie di valute | No. di Trade | Aspettativa 1:1 | Aspettativa 3:1 | Aspettativa 5:1 |
EUR/USD | 135 | 4.76% | 2.52% | 10.92% |
GBP/USD | 191 | 1.26% | 0.25% | -1.26% |
USD/JPY | 203 | 5.42% | -1.48% | 0.49% |
TUTTE | 529 | 3.75% | 1.65% | 2.52% |
Verso un migliore metodo di trading delle barre interne
Purtroppo, si deve dire che anche se il trading delle pause all'interno di barre è un metodo molto popolare, mentre sembra avere un piccolo vantaggio positivo, non è davvero un metodo valido o significativamente redditizio. Si potrebbe sostenere che l'arco di tempo giornaliero è troppo alto, troppo a lungo termine. Forse se scendiamo verso intervalli di tempo più bassi e più stretti, potremmo mostrare un test retrospettivo su un periodo simile dando risultati migliori. È possibile farlo, se si limitano le voci ad intervalli di tempo di H4 o inferiore, e si prendono solo le voci della barra interna durante le ore di mercato più attive relative a quella coppia di valute nella direzione di una tendenza a lungo termine. A titolo di esempio, ecco i risultati dei test retrospettivi per le tre principali coppie valutarie Forex, ma le voci prese solo alle 8 e a mezzogiorno ora di Londra per le coppie europee e USD/JPY prese solo a mezzogiorno e alle 16:00, tutte solo nella direzione della tendenza a lungo termine:
Coppie di valute | No. of Trades | Aspettativa 1:1 | Aspettativa 3:1 | Aspettativa 5:1 |
EUR/USD | 293 | 9.89% | 26.50% | 35.77% |
GBP/USD | 212 | 2.83% | 9.44% | 21.70% |
USD/JPY | 325 | 10.77% | 10.73% | 3.38% |
TUTTE | 830 | 8.43% | 15.96% | 19.49% |
È ovvio che questi numeri sono significativamente migliori, il che ci dice che se si desidera scambiare il Forex frequentemente e sistematicamente, è necessario operare su intervalli temporali infragiornalieri più brevi per generare un'aspettativa positiva significativa e utile. Inoltre, si dovrebbe negoziare vicino l'inizio effettivo del giorno di negoziazione in ore attive per la relativa coppia di valute, prima che sia stato effettuato l'intervallo di prezzo medio del giorno. Ad esempio, se stai scambiando una barra interna sulla coppia EUR/USD, le probabilità saranno molto più a tuo favore se entrerai dopo che Londra è stata aperta, mentre la gamma totale fatta durante la sessione asiatica immediatamente precedente è inferiore a, diciamo, metà di un intervallo giornaliero tipico. Non importa molto se usi H4, H1 o anche intervalli di tempo più brevi per selezionare le entrate di trading, se sono prese al momento giusto del giorno, quando il prezzo ha la possibilità di viaggiare in multipli del rischio in breve tempo. Non dimenticare che quando scambi il Forex, di solito paghi una piccola ma significativa commissione al tuo broker per ogni notte in cui il tuo trade rimane aperto, quindi negoziare periodi di tempo più alti comporta costi maggiori perché devi lasciare le negoziazioni per periodi di profitto più lunghi.
Metodi di trading delle barriere discrezionali all'interno
Dovrebbe essere notato che all'interno delle barre, contrariamente a un mito del Forex popolare, non è necessariamente il modo più redditizio per identificare le entrate del trading. Le entrate basate su breakout con volatilità superiore alla media presa nella direzione della tendenza a lungo termine hanno un rendimento migliore nel Forex rispetto a qualsiasi altro sistema meccanico che è stato identificato pubblicamente. Se hai intenzione di fare trading all'interno delle barre, trova le entrate in periodi di tempo più bassi all'inizio dei giorni di negoziazione (apertura europea per le coppie europee, apertura USA per USD/JPY). Assicurati di utilizzare intervalli di tempo inferiori, mirare ad una maggiore ricompensa ai multipli di rischio e prepararti a perdere le negoziazioni. Se vuoi essere selettivo sulle tue entrate, devi adottare le seguenti linee guida:
1.Una barra interna grande quasi quanto la barra precedente è spesso una entrata di qualità inferiore.
2. Una barra interna che si trova in un'area di prezzo affollata è spesso una entrata di qualità inferiore.
3 Le barre interne più piccole sono buone, ma non sono ossessionate dal negoziare solo le più piccole.
4. Alcune delle migliori entrate all'interno della barra vengono posizionate subito dopo due o tre barre ascendenti o discendenti consecutive che generano sblocchi a nuovi massimi. Agiscono come pause momentanee prima di un'altra esplosione esplosiva nella stessa direzione. Un esempio di una corsa di questo tipo con una barra interna al centro è mostrato nello schema seguente:
Se hai intenzione di scambiare all'interno di barre, negoziare nella direzione della tendenza a lungo termine, e scambiare al momento giusto del giorno per la coppia di valute in questione. La via più facile per ottenere profitti significativi è consentire alle negoziazioni vincenti di spostare multipli a rischio di ricompensa come 3 a 1 o 5 a 1. Si noti che le barre interne come metodo a voce singola non offrono il miglior vantaggio possibile per i trader al dettaglio: lo slancio stesso.