Trading Fibonacci nel Forex: passo dopo passo

Hamid Huzefa

Cos'è la serie Fibonacci?

La storia inizia in Italia nel 13 ° secolo con il matematico italiano chiamato Leonardo Fibonacci. Considerato il principale matematico del Medioevo in Europa e probabilmente il più famoso durante la sua vita per aver reso popolare il sistema numerico indù / arabo, oggi in uso diffuso: il nostro sistema decimale, cifre da 0-9, "base dieci". Questo è intuitivamente facile da capire per gli umani, poiché siamo nati naturalmente con dieci dita. Prima del suo lavoro, gli europei usavano il sistema di lettere numeriche romane, che a confronto sembra ingombrante e difficile per fare delle operazioni.

Il Fibonacci produsse anche un'altra notevole innovazione matematica: la sequenza numerica di Fibonacci. Ha notato che se inizi con 1 e 1, puoi derivare una sequenza di numeri in cui ogni numero è la somma dei suoi due numeri precedenti. Pertanto, i primi numeri nella sequenza standard di Fibonacci funzionano in questo modo:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ...

Perché Fibonacci ha ricavato la sequenza? L'intento era quello di risolvere un problema nel quale si chiedeva, se iniziamo con una singola coppia di conigli riproduttori, che non muoiono mai, e ogni coppia genera un'altra coppia riproduttiva, quanti conigli ci saranno alla fine di un anno? La sequenza di Fibonacci risolve il problema.

oroscopoNon è la fine della storia. Se prendi un numero di Fibonacci all'interno della sequenza e lo dividi per il seguente numero, otterrai un risultato uguale o almeno molto vicino al 61,8%,  noto come "sezione aurea" o "rapporto aureo", come talvolta si incontrano . È qui che le cose iniziano a diventare davvero interessanti!

Sin dai tempi antichi, molti matematici, scienziati e architetti hanno notato che attraverso la geometria e la natura, il rapporto sembra apparire ancora e ancora. Ha sviluppato il soprannome di "proporzione divina". A titolo di esempio illustrativo, immagina una linea di quadrati o altri disegni geometrici uguali, ognuno dei quali è 161,8% volte la dimensione del suo predecessore. Nel corpo umano, può essere osservato in diversi casi. Ad esempio, ogni sezione del dito indice è circa il 161,8% della dimensione della sezione precedente (lavorando dalla punta del dito verso il basso). Anche il rapporto tra avambraccio e mano è del 161,8%.

Sebbene alcuni analisti abbiano sottolineato che molte famose opere d'arte che si presume siano basate su questa "proporzione divina" in realtà non lo sono, è sufficiente per il nostro scopo.

La serie Fibonacci e sezione aurea sono un fenomeno naturale - non è qualcosa che è stato inventato artificialmente. Piuttosto è stato scoperto ogni giorno nel mondo che ci circonda. La maggior parte dei lettori ne è già consapevole, ma il suo significato è spesso trascurato. Il motivo per cui questa serie di numeri, e i relativi rapporti, vengono ancora discussi secoli dopo essere stati ampiamente conosciuti, è perché si trovano ovunque in natura e oggi si trovano nei mercati.

Ad esempio, il corpo umano è costruito attorno a questi rapporti:

Fibonacci corpo umanoDal piede alla testa, i rapporti comuni di 0,236, 0,382 e 0,618 si trovano nelle proporzioni del corpo umano.

Da notare che la sequenza di Fibonacci è vista da molti come un modo per attingere a una sequenza matematica della natura, e come tale può essere usata dai trader a loro vantaggio.

Il rapporto aureo

Questa sequenza, per quanto normale, ha alcune proprietà speciali. L'aspetto più localizzato è qualcosa chiamato "Rapporto Aureo" (Golden Ratio).

Diamo un'occhiata al rapporto aureo e come è derivato. Se scegli un numero qualsiasi nella serie e lo dividi per il successivo, la risposta sarà pari a 0,618 o (61,8%). Ad esempio, 89 diviso per 144 è uguale a 0,618. Oppure potresti scegliere 610 diviso per 987. La risposta sarà ancora 0.618. Questa caratteristica rimarrà indifferente per quanto tempo continuerai per la serie di Fibonacci e per qualsiasi dei due numeri che scegli. Quindi, il 61,8% è la sezione aurea.

Le proporzioni dei filamenti di DNA sono anche in linea con i rapporti di Fibonacci. Così sono le proporzioni della Luna rispetto alla Terra e persino gli anelli di Saturno. I Greci, oltre duemila anni fa, usarono la sezione aurea quando progettarono le proporzioni del Partenone, così come gli egiziani nel calcolare le dimensioni e l'altezza per costruire le piramidi. I fiori il più delle volte hanno un numero preciso di "Fibonacci" di petali, come varietà di margherite con 55 petali e 89 petali.

Dato che i rapporti di Fibonacci sono presenti dal più piccolo nel DNA al più grande nei sistemi planetari, non sorprende che questi stessi rapporti siano visti nel modo in cui i prezzi si muovono sul mercato.

Un esempio della sua qualità intrinseca è quando c'è un rilascio di dati economici. Scoprirai che anche durante un periodo di rilascio dei dati il movimento dei prezzi obbedisce ancora ai punti di Fibonacci e che i dati rilasciano indicatori tecnici regolari.

Ora a questo punto, vale la pena toccare ciò che separa Fibonacci da altre cose nel mondo dell'analisi tecnica.

Altri livelli di Fibonacci

Oltre al 61,8%, ci sono altre percentuali di Fibonacci. Da dove vengono?

Bene, invece di dividere un numero di Fibonacci per il suo numero adiacente, puoi usare numeri distanti uno o due posti. Quindi usiamo 233 come esempio per generare altre percentuali di Fibonacci come segue.

Prendendo i numeri consecutivi di Fibonacci:

55, 89, 144, 233, 377

Ottieni:

55/233 = 23.6%

89/233 = 38.2%

144/233 = 61,8%

233/233 = 100%

377/233 = 161,8%

Al di sopra del 100%, è possibile utilizzare i multipli della prima serie di percentuali: 123,6%, 138,2% ecc. Come si può vedere da quanto sopra, il 161,8% è una percentuale di Fibonacci reale ed è l'inverso del 61,8%.

Oltre alle percentuali di cui sopra, altre derivano dalla quadratura (o dalla moltiplicazione per sé) del rapporto aureo, 0,618. Questo ti dà quindi:

0,618 x 0,618 = 0,786 (78,6%)

0.786 x 0.786 = 0.886 (88.6%)

0,886 x 0,886 = 0,941 (94,1%)

Fibonacci può essere applicato in molti modi durante il trading, ma i due approcci chiave che studieremo in questa sezione sono ritracciamenti ed estensioni.

Che cos'è un ritracciamento?

Un ritracciamento è quando il mercato si muove in una direzione e poi cambia per tornare nella direzione opposta. La seconda mossa nella direzione opposta si chiama "ritracciamento". Questo è ovviamente un concetto piuttosto semplice, e qualcosa che si vede regolarmente su qualsiasi grafico. Diamo un'occhiata a un ritracciamento di un recente calo del valore della coppia di valute GBP/USD (noto anche come "Cavo").

che cos'è il ritracciamento di Fibonacci

Il mercato è sceso dal punto X al punto Y, circa 900 pips. Successivamente, ha ripercorso questa mossa di 500 pip prima di continuare la tendenza al ribasso originale. Il secondo movimento verso l'alto dal punto Y è il ritracciamento.

Ora vediamo se c'è una corrispondenza con le percentuali di Fibonacci. Quando senti il ​​termine "Ritracciamento di Fibonacci" significa che l'importo che il mercato muove nella fase di ritracciamento corrisponde a una delle percentuali di Fibonacci, come il 38,2% o il 61,8%.

Osservando lo stesso ritracciamento di GBP/USD, il 61,8% agisce chiaramente come un livello principale che definisce le dimensioni del ritracciamento. Ciò significa che la valuta si è spostata dal punto X al punto Y, quindi si è ritirata del 61,8% della distanza originale.

ritracciamento fibonacci GBP/USD

Riferimento grafico:

Barre orarie

Punto X: 30-04-2010; 0200 EST; 1,5473

Punto Y: 2010-05-07; 0500 EST; 1.4475

Naturalmente, un ritracciamento può estendersi oltre il 100%, vale a dire oltre la dimensione della mossa originale. Prendiamo un altro punto di partenza nella stessa valuta. Guarda l'ultima spinta verso l'alto evidenziato dalla freccia rossa prima che il Cavo scenda verso il punto Y.

Ora diamo un'occhiata alle percentuali di Fibonacci oltre il 100%. Come si può vedere dal grafico, il 123,6% è un altro chiaro livello di Fibonacci per il ritracciamento.

percentuali di Fibonacci oltre il 100%

Questo livello di Fibonacci, a circa 1.5045, conferma il precedente definito dal ritracciamento del 61,8% dal punto X al punto Y. Ecco un grafico combinato:

grafico combinato fibonacci

Individuare quest'area come un livello chiave di Fibonacci, anche dopo che il prezzo era rimbalzato, ha offerto 500 pip di profitti commerciali raggiungibili.

Come utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci per entrare in un trading Forex

Uno dei modi favoriti per negoziare sul Forex è aspettare un forte movimento direzionale, quindi attendere che sia in ritardo e poi entrare quando il ritardo termina nella direzione del movimento forte originale. Questo viene spesso fatto come uno scambio "breakout", con l'entrata posizionata appena sopra il massimo o il minimo (come applicabile) della mossa originale:

ritracciamento di Fibonacci

La sequenza di 5 candele rialziste verdi consecutive sulla destra dell'immagine mostra una mossa rialzista. Se viene superato il prezzo elevato della mossa, contrassegnato dal testo e dalla freccia, abbiamo un breakout.

grafico ritracciamento di fibonacci

La sequenza di 30 candele per lo più rosse sulla destra dell'immagine mostra una mossa ribassista. Se il prezzo basso della mossa, contrassegnato dal testo e dalla freccia, viene superato, allora abbiamo un breakout.

grafico ritracciamento di Fibonacci

In alternativa, un trader potrebbe invece attendere una mossa direzionale "qualificante" originale, quindi utilizzare i valori di Fibonacci per determinare i punti in cui è probabile che il ritracciamento si giri e riprenda il movimento originale. È importante notare che Fibonacci non deve essere utilizzato come unico strumento in questo metodo: può essere utilizzato insieme all'azione dei prezzi, ai numeri arrotondati o ad altri indicatori che forniscono letture corrette per la conferma.

Prima di poter esaminare alcuni esempi, dobbiamo prima comprendere come vengono calcolati i valori di ritracciamento di Fibonacci. Non preoccuparti, non dovrai calcolarli da solo: ogni piattaforma per la creazione di grafici include uno strumento di ritracciamento di Fibonacci come indicatore incorporato.

Gli indicatori di ritracciamento di Fibonacci indicano valori orizzontali pari a un ritracciamento percentuale del movimento che si sta misurando. I valori che di solito sono indicati sono:

Fibonacci 50,0% - questo non è un numero di Fibonacci in alcun modo, ma di solito è incluso nella sequenza, la logica è che a metà strada è un importante punto di svolta psicologica.

61,8% - Media / Rapporto aureo. Dividi qualsiasi numero all'interno della sequenza per il numero direttamente alla sua destra, ad esempio 34/55.

78,6% - la radice quadrata del rapporto aureo / Media del 61,8%. Alcuni indicatori non includono questo valore.

Inoltre, ci sono alcuni indicatori che includono il 76,4%. Questo non è un numero di Fibonacci, è solo 1 meno il primo numero di Fibonacci del 23,6%.

Ora diamo un'occhiata a un esempio. Immagina di vedere che il prezzo di USD/JPY è in una tendenza al ribasso a lungo termine, quindi sei interessato a vendere USD/JPY a breve termine. Sul grafico orario, vedi una mossa verso il basso ragionevolmente grande che assomiglia a questo:

guida grafico di Fibonacci

Decidi di voler vendere con un ordine limite superiore al prezzo corrente. Tiri su l'indicatore / strumento Fibonacci Retracciamento nella tua piattaforma di creazione grafici e clicca sullo swing alto (l'altra estremità della mossa da dove è ora il prezzo) e lo trascini verso lo swing basso prima di cliccare di nuovo (più vicino al punto in cui il il prezzo è ora). Dopo aver disegnato il ritracciamento di Fibonacci, si presenterà così:

ritracciamento Fibonacci

Ora puoi piazzare il tuo ordine limite per andare short a uno dei prezzi contrassegnati dalle proporzioni di Fibonacci all'interno del movimento verso il basso. La logica è che è probabile che un ritracciamento si fermi in uno di essi. Quale dovresti scegliere? Ciò potrebbe dipendere da molti fattori che vanno oltre lo scopo di questa guida. Qualcuno dei livelli di Fibonacci confluisce con un'ovvia barriera al prezzo, come un numero tondo? Non in questo esempio. Tutto quello che posso vedere qui che spicca è il livello di ritracciamento del 50% a 114,43, che ha funzionato come resistenza per tre ore dopo che il prezzo si è rotto sotto di esso. Per questo motivo, questo livello potrebbe essere una buona scelta.

Che cos'è un'estensione?

Un'estensione di una tendenza è esattamente ciò che sembra: il prezzo si sposta, ripercorre e poi si estende nella direzione originale. Quindi, l'estensione è la parte dopo il ritracciamento.

estensione Fibonacci

Come misuriamo le percentuali di Fibonacci di un'estensione? Si misura la dimensione della mossa originale (dal punto X al punto Y) dalla fine del ritracciamento o dall'inizio dell'estensione. Questo ti dà potenziali obiettivi su dove l'estensione potrebbe andare.

Su MetaTrader, puoi creare le estensioni accedendo alla barra dei menu in alto:

Inserisci> Fibonacci> Espansione

(MetaTrader ovviamente chiama "Espansioni" le estensioni di Fibonacci.)

Quindi, guardando il grafico seguente, inizi a misurare i livelli di Fibonacci dal punto Z, l'inizio dell'estensione. Su questo grafico, il valore del Cavo rimbalza nettamente sul livello di estensione di Fibonacci dell'88,6%. Ciò significa che il prezzo si sposta dal punto X al punto Y, quindi si sposta verso l'alto fino al punto Z, quindi si sposta verso il basso coprendo l'88,6% della distanza tra il punto X e il punto Y prima di risalire nuovamente. Potrebbe essere necessario leggere l'ultima frase un paio di volte, ma spiega esattamente la logica delle estensioni di Fibonacci.

estensione Fibonacci

Riferimento grafico:

Punto Z: 2010-05-10; 0900 EST; 1,5053

Questo livello di estensione Fibonacci, a circa 1.4245, è confermato in diversi modi. Se hai scelto il massimo precedente prima del punto X (contrassegnato da una linea blu nella tabella successiva) come punto di partenza anziché punto X, puoi vedere il prezzo che rimbalza sull'estensione Fibonacci del 78,6%.

estensione Fibonacci

Ecco un'altra conferma: poco dopo il punto X, il prezzo è salito per fare un piccolo massimo (contrassegnato da una freccia rossa), prima di fare la sua discesa finale al punto Y.

estensione Fibonacci

Usando quel minimo alto come punto di partenza, il recente fondo del Cavo è un'estensione del prezzo del 100%.

estensione del prezzo 100 % Fibonacci

E infine, ecco un grafico combinato:

grafico combinato Fibonacci

Ora le linee sono così vicine tra loro che a malapena riesci a distinguerle. L'analisi di Fibonacci ha indicato in anticipo che questo livello costituisce un'area di supporto.

Tutti gli esempi in questa sezione utilizzano i livelli di Fibonacci discussi nel mio precedente post, Parte 1. Per motivi di chiarezza su questi grafici, ho rimosso le altre percentuali di Fibonacci quando mostravo un ritracciamento o un'estensione. Quando analizzerò i miei grafici da zero, userò tutti i punti di Fibonacci, prenderò alti e bassi importanti, di solito in 1 ora e 4 ore, e occasionalmente in grafici da 15 minuti, per trovare i miei livelli. Sono particolarmente interessato ai punti in cui i livelli di Fibonacci si incontrano e mi interessano maggiormente i livelli di 61,8%, 78,6% e 88,6%.

A seconda della mia visione del mercato, potrei usare un cluster Fibonacci per effettuare uno scambio o evitare il cluster se prima dovessi vederlo rimbalzare o rotto. Ad esempio, se desidero andare a lungo, ma c'è un cluster Fibonacci a pochi passi di distanza, aspetterò fino a quando non si romperà, o aspetterò un ingresso migliore (più basso) per darmi più spazio di manovra. Non scambiare mai senza stop e tieni sempre d'occhio il rapporto rischio / rendimento.

Come utilizzare le estensioni di Fibonacci per uscire da un trade Forex

Lo strumento / indicatore di estensione Fibonacci utilizza gli stessi calcoli di Fibonacci per produrre, invece di una stima di dove potrebbe fermarsi un movimento di ritracciamento, una stima di dove potrebbe andare un'ulteriore "onda" nella direzione del movimento originale - o per essere più precisi , la massima distanza favorevole che tale spostamento potrebbe percorrere.

Ad esempio, possiamo usare la mossa USD/JPY che abbiamo esaminato nel capitolo precedente. Disegnate l'estensione Fibonacci nello stesso modo in cui è stato descritto il disegno del ritracciamento di Fibonacci. L'indicatore / strumento produce quindi alcuni obiettivi di prezzo, come mostrato di seguito:

La fase successiva consiste nell'esaminare ciascun livello e decidere se ciascuno di essi sia utile come obiettivo di profitto, anche se deve ottenere un profitto parziale. Tieni presente che è importante nel trading non prendere profitti troppo presto. Esaminando il grafico, vediamo qualche confluenza?

Ci sono due numeri che si distinguono mentre procediamo verso il basso del grafico. In primo luogo, la proiezione del 61,8%, che è la "media / rapporto aureo", è confluente con 111,50, che è un mezzo numero. In secondo luogo, sotto c'è una confluenza ancora migliore del livello di estensione del 78,6% con 111,35, un livello di supporto storico chiave per questa coppia che avevo segnato sul mio grafico dal passato.

Non abbiamo menzionato l'uso dei numeri di Fibonacci per impostare stop loss, ma ovviamente è possibile farlo. Ad esempio, nell'esempio sopra, potresti semplicemente applicare l'estensione di Fibonacci nell'altra direzione (allontanandoti dall'estremità inferiore verso l'alto) e utilizzare uno dei livelli di estensione mostrati nel risultato, specialmente se è confluente con un valore significativo prezzo o altro indicatore.

Una cosa che dovrebbe essere menzionata prima di concludere questo capitolo è che a volte può essere difficile sapere quale punto utilizzare per l'avvio della misurazione di Fibonacci. Nell'esempio sopra, il punto più alto dell'oscillazione è molto chiaro, ma in altre occasioni sarà difficile scegliere. A volte potrebbe esserci uno swing alto (oscillazione) che non è il vero "inizio" del movimento. In questi casi, spetta a te scegliere il massimo o il minimo tecnico recente o il prezzo dal quale la mossa forte su o giù sembra essere veramente iniziata.

Fibonacci: un indicatore leader

Indicatori come medie mobili e stocastici stanno generalmente cercando di inserirsi in un mercato. Potrebbero non funzionare necessariamente in tutte le condizioni di mercato e non hanno proprietà intrinseche che un mercato deve rispettare.

Tuttavia, questo non è vero per Fibonacci. Quello che penso rende Fibonacci eccezionale è che i rapporti Fibonacci sono intrinsecamente parte dei sistemi naturali, compresi i mercati. I rapporti di Fibonacci non presentano pregiudizi per determinate condizioni di mercato o cicli economici. E i rapporti Fibonacci non stanno cercando di adattarsi a un certo stile o mercato; piuttosto sono semplicemente una parte naturale dei movimenti del mercato.

Questo rende Fibonacci robusto, versatile e senza tempo.

Una delle mie azioni preferite di Fibonacci è un ritracciamento dal livello dell'88,6%. Questo livello viene derivato prendendo il Rapporto aureo del 61,8% di Fibra, radicandolo quadrato e radicandolo nuovamente.

Un ritracciamento consiste in una mossa iniziale, un ritracciamento di quella prima mossa e quindi la mossa successiva dal ritracciamento, in questo modo:

ritracciamento Fibonacci

Ora quando dico "Questo è un ritracciamento di Fibonacci dell'88,6%", tutto ciò che significa è che il ritracciamento è dell'88,6% della dimensione della mossa iniziale. Quindi, se la mossa iniziale fosse di 100 pips in alto, il ritracciamento sarebbe di 88,6 pips in basso. Non importa se la mossa iniziale era su o giù.

Ecco alcuni esempi del ritracciamento di Fibonacci dell'88,6%.

In primo luogo, un grafico GBP-USD a 5 minuti in cui la mossa iniziale è stata aumentata, seguita da un ritracciamento al ribasso:

ritracciamenti di Fibonacci

Ora un grafico settimanale USD-CHF, in cui la mossa iniziale era in calo seguita da un ritracciamento verso l'alto:

grafico settimanale USD-CHF

Questo è un fantastico esempio della precisione dei livelli di Fibonacci. Dopo lo spostamento iniziale verso il basso, il prezzo è tornato indietro di 1.821 pip in 27 settimane e ha raggiunto il livello di Fibonacci in 2 pip! Questi tipi di configurazioni possono consentire ai trader di avere singole operazioni che producono oltre 1.000 pip pur controllando il loro rischio.

E solo per mostrare la versatilità tra i mercati, questo è il grafico giornaliero per il titolo NASDAQ, Apple (Symbol: AAPL):

grafico giornaliero per il titolo NASDAQ, Apple (Symbol: AAPL)

Qui il prezzo delle azioni è sceso di oltre 27 $ in quattro giorni, per poi tornare a pochi centesimi rispetto al livello di 88,6, prima di scendere di nuovo.

Quando scambio un ritracciamento di Fibonacci, mi piace che il prezzo raggiunga il livello e si allontani all'interno di una o due barre del periodo di tempo che sto usando, cioè non appendere intorno al livello per diverse barre. Nei tre esempi sopra, la barra dei prezzi ha raggiunto il livello 88.6 una volta e una volta sola. In secondo luogo, mi piace che il livello sia rispettato in modo pulito: il prezzo non dovrebbe penetrare in modo significativo nel livello; piuttosto dovrebbe raggiungere il livello con precisione.

Opero sempre con uno stop, e il mio obiettivo di profitto è dove è iniziato il ritracciamento, cioè la fine del movimento iniziale su o giù. Spesso il prezzo supererà tale obiettivo, ma sono felice di trarre profitto a questo punto. Scambierò questa configurazione solo con un buon rapporto rischio / rendimento, di solito 1: 2 o superiore. Se non riesco a trovare un posto per mantenere il mio stop a una distanza ragionevole rispetto al mio obiettivo, passerò sul trade.

Quindi cosa possiamo imparare su Fibonacci?

  1. I principi di Fibonacci sono senza tempo. Non ti troverai a dover modificare o abbandonare le idee di Fibonacci quando i mercati cambiano.
  2. I principi di Fibonacci possono essere usati dai più piccoli intervalli di tempo al più grande.
  3. Fibonacci non ha pregiudizi per alcuni mercati: puoi usarli su qualsiasi cosa che abbia un grafico, da un titolo, una coppia di valute, un metallo o persino un derivato complesso.

Diamo un'occhiata a un esempio di movimento dei prezzi in armonia con il Rapporto Aureo. Questo è un grafico giornaliero di EUR/USD.

Il prezzo passa dal minimo maggiore, al punto 1, al massimo maggiore al punto 2, quindi ripercorre il 61,8% di quella distanza, prima di spostarsi di nuovo per continuare la tendenza originaria verso l'alto.

Quali rapporti utilizzeremo per fare trading?

A parte i tre rapporti discussi, ci sono altri rapporti che vengono utilizzati dai trader (e trovati anche in natura per quella materia). Tre rapporti più comuni sono i seguenti:

  • 0.786: la radice quadrata del Rapporto Aureo
  • 0.886: la radice quadrata di 0.786
  • 1.618: l'inverso del Rapporto aureo, ovvero 1 diviso per 0.618

Riassumendo:

  1. Fibonacci inizia con una semplice sequenza di numeri, ogni numero è la somma dei due precedenti
  2. Dividendo numeri consecutivi nella sequenza e numeri separati da uno o due punti, si ottengono i rapporti di Fibonacci comuni: 0,236, 0,382 e 0,618. L'ultimo rapporto, il 61,8%, è anche noto come rapporto aureo
  3. Questi rapporti si trovano in natura e si trovano anche nel modo in cui i prezzi si muovono in un mercato

Fibonacci e Forex: rapporti e ritracciamenti

La sequenza numerica di Fibonacci può essere utilizzata per scoprire rapporti che si trovano in natura e nei mercati. I rapporti chiave sono:

23,6%

38,2%

61,8% (rapporto aureo)

78,6% (La radice quadrata del Rapporto Aureo)

88,6% (la radice quadrata di 0,786)

161,8% (1 diviso per 0,618)

Prima di proseguire, aggiungeremo ulteriori rapporti di Fibonacci che si trovano nei mercati:

100%

112,7% (la quarta radice del 161,8%)

127,2% (la radice quadrata del 161,8%)

138,2% (l'aggiunta del 100% e del 38,2%)

200%

261,8% (l'aggiunta del 100% e il 161,8%)

Ora, con un elenco più completo dei rapporti Fibonacci, diamo un'occhiata a come vengono applicati ai mercati.

Fibonacci su grafici - ritracciamenti

Inizieremo con uno dei concetti più importanti nel trading: il "ritracciamento". Qui è dove il prezzo si sposta in una direzione, quindi torna su quella mossa prima di continuare nella direzione originale. Questo esempio di grafico Euro-Dollar (EURUSD) di 4 ore mostra un ritracciamento:ritracciamento FibonacciQuindi ci sono tre parti: la "mossa iniziale", il "ritracciamento" e infine la "mossa successiva".

Naturalmente, i ritracciamenti possono anche essere ripercorsi nella direzione opposta. Ad esempio, in questo grafico Euro-Yen (EURJPY) di 4 ore, la mossa iniziale è ridotta e il ritracciamento è aumentato:ritracciamento FibonacciCominciamo a legare i rapporti di Fibonacci con i mercati che iniziano con i ritracciamenti. Per definizione, un ritracciamento traccia una parte della mossa iniziale. La quantità di cui viene rintracciata la mossa iniziale può essere misurata in relazione ai livelli di Fibonacci.

Ora quando dico "Questo è un ritracciamento di Fibonacci al 78,6%", tutto ciò che significa è che il ritracciamento è il 78,6% della dimensione della mossa iniziale. Quindi, se la mossa iniziale fosse di 100 pip in alto, il ritracciamento sarebbe di 78,6 pip in basso. Torniamo agli stessi grafici che abbiamo visto prima, a partire dal grafico EURUSD:

grafico EUR/USD Fibonacci

Il prezzo è salito dal punto 1 al punto 2, quindi è tornato indietro esattamente del 78,6% di quella distanza al punto 3, prima di tornare indietro nella direzione originale.

Diamo un'occhiata allo stesso grafico EUR/JPY che in precedenza ha mostrato un ritracciamento verso l'alto, questa volta con i livelli di Fibonacci in atto:

grafico EUR/JPY livelli Fibonacci

Ora dovresti avere l'idea: il prezzo è sceso dal punto 1 al punto 2, risalendo del 78,6% di quella distanza fino al punto 3, prima di tornare indietro nella direzione originale.

Linee multiple di Fibonacci

Puoi iniziare in diversi punti per misurare il tuo ritracciamento? Sì. Un ritracciamento può essere misurato con diversi livelli di Fibonacci usando diversi punti di partenza per il movimento iniziale.

Nel seguente grafico del Dollaro australiano (AUD/USD), il prezzo si sposta in basso fino al punto 1, torna indietro fino al punto 2, quindi continua a spostarsi verso il basso nella direzione originale. Sono stati fatti diversi massimi prima che il prezzo raggiungesse il punto 1. Ho segnato i due massimi più recenti e importanti come il punto X e il punto Y.

grafico del Dollaro australiano (AUD/USD)

Quando il prezzo si è spostato dal punto X al punto 1, è tornato al 61,8% di quella distanza fino al punto 2 prima di continuare il movimento verso il basso. Questo è contrassegnato dalla linea orizzontale rossa.

Ora, se si sceglie di utilizzare il punto Y come punto iniziale per misurare il ritracciamento, il punto 2 era un ritracciamento del 112,7% della distanza dal punto Y al punto 1 (indicato dalla linea orizzontale blu). Pertanto, un ritracciamento può in effetti superare l'inizio della mossa iniziale a seconda di dove si sceglie di iniziare la misurazione. Ecco perché i livelli di Fibonacci al di sopra del 100% sono importanti.

L'esempio del Dollaro australiano illustra anche un altro punto che esamineremo più avanti in questa serie di articoli: diversi livelli di Fibonacci producono punti di conferma per permetterci di pianificare gli scambi.

Esaminando i grafici, è possibile trovare esempi di piccoli ritracciamenti che raggiungono solo il livello del 23,6%, a ritracciamenti più grandi che risalgono fino all'88,6% della mossa iniziale. È possibile esaminare i ritracciamenti dai grafici più piccoli, ad es. Bar di 5 minuti, a grafici a lungo termine utilizzando barre settimanali. I principi si applicano allo stesso modo. Man mano che questa serie di articoli si svolgerà, esamineremo ulteriormente come questi principi possono essere applicati agli scenari di trading per trovare punti di ingresso, obiettivi e proteggere il rischio.

In sintesi:

1. I livelli di Fibonacci utilizzati nel trading iniziano dal 23,6% e si estendono ben oltre il 100%

2. Un ritracciamento può essere misurato in relazione ai rapporti di Fibonacci

3. Più livelli di Fibonacci su un grafico possono confermare le principali aree di prezzo

Nota: molti di voi usano MetaTrader per la creazione di grafici. Su MT4, il seguente pulsante è lo strumento di ritracciamento di Fibonacci:

MT4 fibonacci

Una volta premuto, clicca e trascinalo sul grafico dal punto iniziale selezionato al punto finale. Il punto in cui clicchi per primo è il punto in cui viene visualizzato il livello del 100% e dove si termina il trascinamento è dove viene impostato il livello dello 0%. Fai doppio clic sulle linee di Fibonacci che appaiono e puoi spostare le estremità dai quadratini alle estremità del livello per mettere a punto i punti selezionati. Clicca con il pulsante destro del mouse e vai su " Proprietà Fibonacci" nel menu a comparsa per aggiungere livelli, cambia i colori, ecc. Ricorda di ottenere lo 0% e il 100% nel modo giusto: pensa a cosa stai misurando; se stai misurando un ritracciamento, vuoi assicurarti che lo 0% sia all'inizio del ritracciamento.

Fibonacci e Forex: le estensioni

L'estensione è spesso considerata la terza mossa, o "Onda 3" quando si guarda un grafico; c'è una mossa iniziale, un ritracciamento, seguita da un'estensione, come in questo grafico EUR/USD a 5 minuti:

EUR/USD a 5 min

Quando misuriamo un'estensione in relazione ai livelli di Fibonacci, la misuriamo in proporzione alla prima mossa. In altre parole, osserviamo la dimensione dell'estensione e vediamo quale è quella dimensione come percentuale della prima mossa (fino al punto 1 nel grafico sopra). Questo non è così semplice come misurare il ritracciamento, ma con un pò di pratica dovrebbe essere facilmente compreso. Diamo un'occhiata allo stesso grafico EUR/USD a 5 minuti:

EUR/USD 5 min

Per motivi di chiarezza, ho rimosso tutti gli altri livelli di Fibonacci e ho appena lasciato un livello visualizzato per evitare che la carta fosse troppo ingombra.

In questo esempio, viene raggiunto il livello del 100%. Ciò significa che la dimensione della prima mossa è uguale alla dimensione dell'estensione. In pratica, la dimensione del passaggio al punto 1 era di 154 pip e la distanza spostata dal punto 2 alla fine dell'estensione era di 156 pip, vale a dire una frazione superiore al 100%.

Diamo un'occhiata ad altri due esempi di estensioni che colpiscono diversi livelli di Fibonacci. Nell'esempio seguente di un grafico GBP/USD giornaliero, il prezzo sale al punto 1, ritorna al punto 2, quindi raggiunge il livello di estensione Fibonacci del 78,6% prima di tornare indietro.

grafico GBP/USD Fibonacci

Naturalmente, le estensioni possono essere sia in calo che in aumento, come in questo grafico AUD/USD a 4 ore:

 grafico AUD/USD a 4 ore

Qui, il prezzo scende al punto 1, ritorna al punto 2 e quindi raggiunge il livello di estensione del 78,6% prima di risalire.

Come per i ritracciamenti, è possibile combinare più estensioni su un grafico e questo verrà esplorato più avanti nella serie.

In sintesi:

1. La mossa dopo il ritracciamento è nota come "estensione"

2. Un'estensione può essere misurata come proporzione di Fibonacci della prima mossa, o Onda 1 (Wave)

3. È possibile combinare più livelli di estensione su un singolo grafico

Nota: MetaTrader si riferisce alle estensioni come "espansioni". Per misurare le estensioni in MT4, vai su "Inserisci> Fibonacci> Espansioni". Clicca e trascina il mouse sullo schermo nei punti desiderati. Fare doppio clic in un punto qualsiasi della linea della maniglia per spostare i punti iniziale e finale utilizzando i piccoli quadrati visualizzati. Fare clic con il tasto destro del mouse e andare su "Proprietà di espansione" per cambiare i livelli di Fibonacci, cambiare i colori ecc.

Fibonacci e Forex: Trading usando il ritracciamento dell'88,6%

Quando Fibonacci viene applicato al trading, ci sono tre percorsi comuni:

1. Utilizzo di più ritracciamenti ed estensioni per trovare livelli di prezzo in cui diversi livelli di Fibonacci coincidono per produrre "cluster"

2. Utilizzo di indicatori aggiuntivi, ad esempio MACD, con livelli di Fib

3. Utilizzo dei livelli di Fibonacci come parte di schemi grafici più grandi, ad esempio un modello di inversione "Testa e spalle"

Discuteremo ora di un particolare livello di Fibonacci su cui mi concentro molto di più e spesso scambio in isolamento: il ritracciamento dell'88,6%.

Per ricapitolare, il livello dell'88,6% viene derivato prendendo Il rapporto aureo, 0,618, eseguendo il root quadrato e eseguendo nuovamente la radice per ottenere 0,886. Ora quando dico "Questo è un ritracciamento di Fibonacci dell'88,6%", tutto ciò che significa è che il ritracciamento è dell'88,6% della dimensione della mossa iniziale. Quindi se la mossa iniziale fosse di 100 pip in alto, il ritracciamento sarebbe di 88,6 pip in basso.

I livelli di Fibonacci non hanno una propensione per determinati periodi di tempo: hanno la stessa validità se stai guardando un grafico settimanale a lungo termine o un grafico a 5 minuti a breve termine.

Dichiariamo con un grafico settimanale dell'USD rispetto al franco svizzero, USD/CHF.

USD/CHF

L'8 marzo 2009 il prezzo ha toccato il massimo al Punto-X a 1.1967, quindi è sceso al minimo al Punto-Y a 0.9909 il 22 novembre 2009. Quindi, il prezzo ha spostato 2.058 pips in 37 settimane. Quindi il prezzo è tornato al punto Z a 1,1730 (o 1,821 pips) il 30 maggio 2010, ovvero 28 settimane dopo il punto Y. Osservando da vicino il grafico e le cifre, il ritracciamento era entro 2 pip dal livello dell'88,6%. Ciò è incredibile, dato che il prezzo ha viaggiato per migliaia di pip per molte settimane e mesi, eppure ha avuto un successo così preciso contro un livello chiave di Fibonacci.

Identificare questo livello e vedere un colpo netto potrebbe rendere un trade superiore a 1.000 pip se avesse scelto di abbassare il prezzo dopo il ritracciamento terminato al punto Z. (Se potessi rimpicciolire il grafico, vedresti anche che questa configurazione faceva parte di una tendenza al ribasso a lungo termine per l'USD/CHF che in realtà è continuata fino ad oggi.) In alternativa, sapendo che un livello Fibonaci era stato testato con successo e in modo pulito, un trader poteva effettuare più operazioni su grafici a breve termine come 4 ore o 1 ora, alla ricerca di entrate per vendere USD/CHF. L'inserimento in tempi più brevi ma l'utilizzo di un livello a lungo termine consente perdite stop più strette e migliori rapporti rischio / rendimento sulle tue operazioni.

Un potenziale obiettivo per le tue negoziazioni potrebbe essere l'inizio del ritracciamento, Punto-Y, o un'estensione del 100% della mossa iniziale, che sarebbe leggermente oltre il Punto-Y.

Ora diamo un'occhiata a uno scambio reale che ho fatto sul GBP/USD su questo grafico da 15 minuti:

GBP/USD  grafico da 15 minuti:

Ho visto che il prezzo aveva testato il livello dell'88,6% come indicato da una piccola linea blu sul grafico (questo è quello che il mio grafico sembrava mentre stavo negoziando). Tuttavia, non sono entrato subito. Il prezzo si era già spostato rapidamente ed ero preoccupato per dove avrei posto il mio stop-loss.

Ho continuato a monitorare il grafico e il prezzo si è spostato in un bel consolidamento, o modello a "triangolo" laterale, contrassegnato dalle linee rosse:

modello a triangolo laterale

Questo mi ha permesso di entrare nel trade e di piazzare uno stop appena sopra il triangolo, piuttosto che uno stop più grande sopra il livello dell'88,6%. Questo mi ha dato un miglior rapporto rischio / rendimento per il mio scambio di oltre 1: 3. In altre parole, l'obiettivo di profitto era maggiore di 3 volte la dimensione dello stop-loss.

In questo particolare trade, ho utilizzato un'estensione del 100% della mossa iniziale come obiettivo di profitto. Ricapitolando, ciò significa che ho preso la dimensione dello spostamento dal punto X al punto 1 e l'ho misurata dal punto 2. Questo è mostrato come la linea blu inferiore nella seguente tabella:

Fibonacci

Il grafico seguente mostra come si è svolto lo scambio:

scambio fibonacci

Il prezzo è sceso piacevolmente e ha raggiunto l'obiettivo di profitto poche ore dopo. Lo stop-loss era di poco superiore a 20 pips e l'obiettivo di profitto era di 80 pip.

In sintesi:

1. I livelli di Fibonacci sono applicabili sia sui grafici a lungo che a breve termine.

2. Fibonacci può essere scambiato con altri indicatori e altri schemi grafici.

3. Il livello di ritracciamento di Fibre dell'88,6% è particolarmente forte per il trade in isolamento.

Fibonacci con motivi grafici

Nel precedente esempio GBP/USD, il livello di ritracciamento di Fibonacci dell'88,6% era la ragione del trade e un modello di grafico più piccolo (un modello a triangolo) ha contribuito a bloccare l'entrata. Negli esempi di questa settimana, lo schema grafico stesso è la ragione del trade e il livello Fibonacci aiuta a trovare il punto di ingresso.

Il grafico seguente mostra il dollaro USA rispetto allo yen giapponese, USD/JPY, formando un modello rialzista di "testa e spalle". Ecco un diagramma semplificato di questo schema grafico:

USD/JPY

Quindi, il modello è composto da tre bassi: quello centrale più grande dei due ai lati. Il picco medio è quindi indicato come la testa, e il picco sinistro è la spalla sinistra e il picco destro è la spalla destra. Collegarli è una "scollatura".

I motivi cartografici non si formano in modo così ordinato ma con il passare del tempo puoi allenare gli occhi per individuarli. Questo è quello che ho visto come un modello Testa & Spalle che si forma sul seguente grafico a 15 minuti USD/JPY:

grafico a 15 minuti USD/JPY

I due cerchi blu evidenziano la spalla sinistra e la testa e la linea rossa è la scollatura. Guardando il diagramma, il modello non era completo e c'era una potenziale formazione della spalla destra. È importante sottolineare che la spalla destra si stava ancora potenzialmente formando: il prezzo poteva continuare a scendere e non completare il modello.

Non vedo o scambio spesso questo modello, ma in questo caso mi è piaciuto perché (a) ho sentito che la scollatura era molto chiara con tocchi multipli e (b) avevo identificato abbastanza chiaramente la spalla sinistra e la testa. L'analisi tecnica classica insegna che un trader dovrebbe entrare quando la scollatura è rotta o quando la scollatura viene nuovamente testata dopo la rottura (cioè quando è rotta ma il prezzo scende di nuovo per toccarlo come supporto). Tuttavia, preferisco inserire il motivo prima che la scollatura si spezzi. Questo perché se il prezzo rompe la scollatura, può ancora essere un falso breakout e tornare a colpire il tuo stop-loss. Se invece entri durante la formazione della spalla destra, il prezzo può spezzare la scollatura ma appena torni al tuo ingresso lasciando spazio per uscire al pareggio piuttosto che perdere.

Zoomando su un grafico a 5 minuti, ho notato che il prezzo è rimbalzato contro il livello di Fibonacci dell'88,6% tra il punto basso 1 e il punto alto 2:

livello di Fibonacci dell'88,6%

(Il cerchio blu è il modello Testa di testa & spalle.) Ho segnato la mia entrata con la piccola linea rossa. Il mio ragionamento era che il prezzo sarebbe almeno risalito al punto 2 e questo mi avrebbe permesso di spostare il mio stop-loss al pareggio. Naturalmente, il prezzo potrebbe continuare a scendere dopo il mio ingresso e darmi una perdita vicino al mio stop-loss iniziale al punto 1. Ma il rischio sarebbe piccolo rispetto all'ingresso alla scollatura e mantenendo uno stop-loss più grande.

Vediamo come si è svolto il trade:

Fibonacci trade

Ora ho segnato il modello grafico completo con la scollatura e i tre cerchi che evidenziano la spalla sinistra, la testa e la spalla destra. La mia entrata è contrassegnata da una piccola linea rossa. Il prezzo ha rotto con successo la scollatura dopo averlo toccato un paio di volte in più e dopo averlo sospeso. La mia entrata precoce identificata con un ritracciamento di Fibre dell'88,6% mi ha permesso uno stop-loss molto più stretto di 15 pip. Ho preso profitti a 60 pip (dopo il primo long bar up): una volta che il prezzo è salito molto rapidamente, ero stanco di un ritracciamento e avevo coperto quattro volte il mio rischio iniziale, o un rapporto rischio / rendimento 1: 4.

In sintesi:

1. Quando stai osservando uno schema grafico da cui desideri scambiare, un livello Fibonacci può aiutarti a identificare una voce.

2. L'uso dei livelli di Fibonacci può spesso consentire di inserire prima di se si utilizzava il modello grafico da solo.

3. Le entrate precedenti, in particolare in periodi di tempo più piccoli, offrono stop-loss minori e migliori operazioni di remunerazione del rischio.

Per ricapitolare, il livello dell'88,6% deriva dal prendere il rapporto aureo di Fibonacci, il 61,8% (o 0,618), radicarlo quadrato e quindi radicarlo nuovamente. Questo ti dà 0,886 o 88,6% .g

88,6% Fibonacci Rimbalzo prima di una mossa di 150 Pip

Quando il prezzo ritorna a un livello di Fibonacci, tutto ciò significa che la dimensione del ritracciamento in percentuale è uguale a una percentuale di Fibonacci. Ad esempio, se il prezzo si abbassa, quindi si sposta di 100 pip in su per fare un massimo, quindi si sposta di 88,6 p in giù prima di risalire nella direzione originale, quindi è tornato all'88,6%.

Quando uso altri livelli di ritracciamento di Fibonacci, come il 61,8% o il 38,2%, spesso voglio vedere una confluenza di altri fattori come un modello di grafico, supporto / resistenza precedente ecc. Ma con il livello dell'88,6%, se vedo il prezzo rimbalzare pulito e allontanarmi, spesso posso fare uno scambio da solo, soprattutto se è in linea con la tendenza più ampia. Ho trovato che è un predittore molto preciso del movimento dei prezzi.

Ieri mattina (martedì 7 febbraio), ho visto un bel ritracciamento dell'88,6% sul grafico EURUSD da 1 minuto:

EURUSD da 1 minuto

Il prezzo ha fatto un minimo e poi è salito per fare un massimo tra i due punti segnati con una "X"; poi è tornato indietro dell'88,6% e lo ha rimbalzato all'interno di un pip. (Potresti anche averlo visto su un grafico di 5 minuti.)

Si noti che dopo il rimbalzo, non solo il prezzo è tornato al massimo originale, ma ha continuato a salire per il resto della giornata e non ha guardato indietro - oltre 150 pip dal livello originale di 88,6.

Fibonacci

Vale la pena sottolineare che il prezzo al livello dell'88,6%, 1,3097, era anche una precedente area di supporto e resistenza, convalidando ulteriormente una voce. Nel seguente grafico di 5 minuti ho segnato 1.3097 con una linea rossa e guardando indietro sul grafico puoi vedere il supporto / resistenza precedente che ho evidenziato con caselle grigie:

supporto / resistenza

La precedente confluenza supporto / resistenza è particolarmente utile perché la tendenza precedente sui minuti 1 e 5 era in calo, quindi fare un lungo scambio era contro quella tendenza a breve termine.

Mentre la giornata si svolgeva, la tendenza rialzista si è fermata e si è sviluppata in un intervallo che è durato per circa 35 minuti. Durante tale intervallo, si è verificato un altro ritracciamento dell'88,6% che ha offerto opportunità di acquisto nell'attuale tendenza al rialzo e / o aggiunta a posizioni lunghe precedenti.

fibonacci

L'altro vantaggio di un rimbalzo dell'88,6% ha oltre il 61,8%, è che il prezzo deve ulteriormente viaggiare al massimo precedente (in questo caso per un lungo trade), dandoti quindi un miglior rapporto rischio / rendimento per il tuo trade.

In genere, posiziono gli stop appena al di sotto del livello 88,6 o del livello 100,0. Chiediti innanzitutto, qual è il rapporto rischio / rendimento sul trade? Se il tuo obiettivo minimo di raggiungere l'inizio del ritracciamento, vale a dire il Livello zero sulle linee Fibonacci, non può essere raggiunto con un rischio / rendimento decente, quindi passa il trade.

Gli esempi sopra riportati sono per operazioni lunghe. Funzionano allo stesso modo al contrario con operazioni short. In questi casi, il livello di Fibonacci 100,0 è al massimo precedente e il Livello zero a un minimo, e stai cercando il prezzo per salire all'88,6% e rimbalzare.

Semplifica le tue linee di ritracciamento Fibonacci al 61,8% e all'88,6% (o anche solo all'88,6%) e inizia a cercare questi rimbalzi ...

In sintesi

1. Il livello di ritracciamento Fibonacci dell'88,6% è uno dei livelli più potenti di Fibonacci quando produce un rimbalzo; puoi considerare un solo trade a quel livello o con supporto / resistenza precedenti (i migliori trade sono spesso in linea con la tendenza più ampia).

2. Il livello dell'88,6% offre buoni rapporti rischio / rendimento quando catturati in anticipo. Prendi sempre in considerazione il rischio / rendimento per ogni operazione.

3. I rimbalzi dell'88,6% spesso si spostano molto oltre il semplice ritracciamento precedente, consentendo di rintracciare parte della propria posizione.

Fibonacci e triangoli: ottenere 80 pip  con 25 pip stop

Abbiamo scritto sull'importanza di un modello di grafico molto trascurato, il "Triangolo", e su come può produrre scambi accurati con eccellenti rapporti rischio / rendimento.

Qui, esamineremo questo concetto legato a un livello di ritracciamento di Fibonacci che adoro, la percentuale di 88,6 Fib. Ricapitolando, il rapporto aureo di Fibonacci è del 61,8%. Se si radica quadrata quella percentuale e la si radica nuovamente, si ottiene 0,886 o 88,6%. Uso spesso un rimbalzo del livello Fib dell'88,6% come voce commerciale.

Immergiamoci e guardiamo un esempio. Questo è un trade dal vivo che ho intrapreso sul GBP/USD su un grafico di 15 minuti.

Il seguente grafico è il punto in cui ho visto lo sviluppo del trading:

sviluppo del trading

La mia logica era questa: il prezzo è passato da un massimo a un minimo (contrassegnato dalle linee 100% e 0%) e poi è tornato al livello dell'88,6% (evidenziato dalla piccola linea blu). Il prezzo è saltato da quel livello al pip esatto. Ho sentito che il prezzo avrebbe continuato a scendere ed estendere il precedente movimento al di sotto del livello dello 0%.

Avrei potuto entrare immediatamente in una posizione corta ma il posto più vicino per una fermata era a circa 45 pips di distanza (sopra il massimo precedente); mentre l'obiettivo di profitto era di oltre 80 pips, dando un rischio / rendimento accettabile, mi è sembrato di poter ottenere uno stop-loss più stretto su un consolidamento. Così invece ho aspettato un pullback o un consolidamento (come un triangolo) per pianificare il commercio da. Il rischio con l'attesa sta perdendo completamente il commercio poiché il prezzo potrebbe semplicemente precipitare e non consolidarsi affatto.

Entrare nel trade

Quando ho ricontrollato il grafico, ho notato un consolidamento del triangolo da cui il prezzo era appena scoppiato e ho deciso che questo costituiva un buon punto di ingresso. Ho usato uno stop da 25 pip che era appena sopra il triangolo. Nel grafico seguente, ho segnato solo il massimo iniziale come Punto X, il minimo come Punto 1 e il livello dell'88,6% come Punto 2 (e ho rimosso gli altri livelli di Fibonacci per chiarezza). E il motivo a triangolo è contrassegnato dalle linee rosse.

livelli di Fibonacci

Uscire dal trade

Il mio obiettivo era un'estensione del 100% dell'onda 1. Ciò significa che prendi la dimensione dell'onda 1, cioè dal punto X al punto 1, e misuri il 100% di quella dimensione dal punto 2. Questo mi ha dato un obiettivo di circa 80 pip di distanza dalla mia entrata. Questo è stato un rapporto rischio / rendimento di oltre 1: 3 che penso sia molto accettabile.

apporto rischio / rendimento

Quando ha colpito il bersaglio, lo ha rotto di 1-2 pip prima di rimbalzare e attraversarlo saldamente. Vedi il grafico seguente.

Fibonacci

In sintesi:

1. Un livello Fib può spesso produrre una buona configurazione, ma se non lo vedi abbastanza velocemente, potresti perdere il trade o accettare una fermata ampia

2. Il motivo a triangolo può darti un' entrata più stretta e quindi un miglior rischio / rendimento migliore

3. Nel Forex, i pip hanno senso solo quando lo si confronta con i pip che hai rischiato!

Come negoziare azioni sui prezzi con Fibonacci

Ricapitoleremo gli esempi dettagliati mostrati sopra ritornando ai principi generali che dovresti applicare quando usi i livelli di Fibonacci per fare trading sul Forex.

Il Fibonacci viene normalmente utilizzato prendendo due punti estremi (alto e basso) e misurando i rapporti chiave di Fibonacci nel mezzo.

Un esempio dei tre livelli comuni e come usarli sono di seguito. In questi esempi tutti e 3 i diagrammi sono in una tendenza rialzista. Tornano tutti più in basso a un livello di Fibonacci prima di spostarsi di nuovo più in alto con la tendenza.

 livello di Fibonacci

Il numero 1 nei diagrammi sopra è la prima mossa più in alto. Questo è seguito dal numero 2 che è il mercato che sta tornando più in basso rispetto al livello chiave di Fibonacci. È qui a questi livelli chiave in cui i trader di Price Action sarebbero alla ricerca di solidi Price Action e suggerimenti dal mercato per andare d'accordo con la tendenza al rialzo. Il numero 3 rappresenta il mercato rispettando i livelli chiave di Fibonacci e tornando indietro.

Il grafico seguente mostra come funziona questo modello nel mercato Forex. Il prezzo è aumentato. Un ritracciamento inferiore scende nel livello di Fibonacci del 61%. Il mercato rispetta questi livelli chiave di Fibonacci e si sposta ancora più in alto completando il modello.

livelli chiave Fibonacci

Il modello di Fibonacci può essere utilizzato esattamente allo stesso modo quando gli operatori cercano di accorciare il mercato. L'unico cambiamento è che i trader stanno cercando di essere a corto e stanno cercando di tornare indietro ai livelli chiave di Fibonacci per affrontare la tendenza al ribasso.

Di seguito è riportato un esempio dello strumento Fibonacci utilizzato in una tendenza al ribasso. Si noti che il prezzo viene arrestato al livello di Fibonacci del 38,2% prima di scendere nuovamente.

 livello di Fibonacci del 38,2%

Lo strumento Fibonacci può essere uno strumento di grande successo se usato correttamente. Per aumentare la possibilità di piazzare un trade vincente, i trader dovrebbero cercare la Price Action ai livelli chiave di Fibonacci per confermare un trade.

Come suggerito con tutte le nuove tecniche di trading, assicurati di esercitarti con un conto demo prima di prendere in considerazione l'idea di andare online. Fino a quando non avrai dimostrato di poter utilizzare questo strumento e trarre profitto in modo consistente su un conto demo, non iniziare il trading su un "conto reale"! Se non puoi fare soldi con una demo, non hai alcuna possibilità di operare con un conto reale!

Come impostare gli Stop con Fibonacci

La maggior parte dei trader ha familiarità con l'uso dei rapporti di Fibonacci come punti di entrata e di profitto, ma pochi hanno preso in considerazione l'idea di piazzare stop con Fibonacci. L'uso di metodi non convenzionali per stabilire i livelli di stop loss può avere un effetto sorprendentemente edificante sulla redditività e quando si può trovare un metodo non convenzionale e affidabile, si può scoprire un vantaggio serio. Un tale metodo può essere quello di effettuare stop con Fibonacci.

Il punto di stop loss è limitare il rischio. La maggior parte degli operatori tende a ritenere che uno stop loss dovrebbe essere collocato nel punto in cui lo scambio diventa "sbagliato", vale a dire un punto negativo che se raggiunto significa che è probabile che continui ad andare nella direzione sbagliata. Inoltre, i trader tendono ad impostare gli stop loss in modo molto prudente, affermando che il trade ha bisogno di "spazio per respirare" quando posizionano lo stop un pip sopra o sotto la candela di innesco o oscillano su o giù. È questo l'atteggiamento corretto da prendere? Ciò dipende molto dal rischio del singolo operatore di premiare il profilo e lo stile di trading.

Le migliori operazioni spesso trascorrono poco tempo in territorio negativo. Ciò non è sempre vero, ma se si guarda ad un ampio campione di operazioni storiche prodotte dalla maggior parte dei tipi di strategie, in particolare strategie di breakout, si trova di solito una correlazione positiva di circa 0,25 tra le operazioni che decollano immediatamente e le operazioni che alla fine sono vincitori. Ciò ha serie implicazioni per l'approccio tradizionale di impostazione degli arresti in modo che gli scambi abbiano spazio per respirare, poiché un numero sproporzionato di operazioni vincenti non ha bisogno di spazio per respirare!

Questo significa che molte strategie, in particolare le strategie di breakout a breve termine, producono un'aspettativa positiva più elevata se gli stop sono posizionati più strettamente rispetto all'altro lato della candela o dell'oscillazione. Ci saranno più perdenti, ma i vincitori saranno complessivamente più grandi. Come stringere questi stop? Un approccio consiste nel cercare in tempi più brevi l'evidente micro supporto o livelli di resistenza. Questo può funzionare molto bene, anche se spesso tale livello non è chiaramente identificabile, e non è pratico in condizioni di ingresso seriamente pressate passare molto tempo a cercarne uno. È qui che entra in gioco Fibonacci. Calcola mentalmente il rischio di pip dalla tua entrata fino a dove tradizionalmente collochi lo stop e applichi quel numero a un calcolatore Fibonacci. È possibile selezionare uno dei rapporti Fibonacci comuni in quanto tutti hanno un pò di potenza, ma il livello del 50% tende ad essere il più forte. Posizionare il tuo stop a due o tre pip oltre il livello di ritracciamento del 50% può quasi raddoppiare la dimensione delle tue operazioni vincenti pur essendo sorprendentemente protettivo da molte delle migliori. Si consiglia di rivedere le negoziazioni passate e vedere come i risultati sarebbero stati diversi utilizzando il tipo di strategia di stop loss.

Esiste un approccio alternativo che può essere adottato nel piazzare stop loss con Fibonacci che è particolarmente appropriato per strategie a lungo termine che utilizzano stop loss sempre più ampi. Possiamo dare per scontato che esiste una caccia stop loss soprattutto durante i periodi di bassa liquidità. Queste cacce possono e porteranno il prezzo in quelle aree di un pip sopra o oltre lo swing, dove la massa tende a fermarsi. Prova a cercare di posizionare i tuoi stop più lontano dai pericoli trovando un ritracciamento Fibonacci ampiamente usato o un rapporto di estensione che può essere applicato a un'oscillazione più grande posizionata non troppo lontano dalla loro tradizionale area di posizionamento di stop loss. Posiziona il tuo stop loss a pochi pip dall'altra parte di quel livello e potresti trovare una migliore protezione dai cacciatori, con un piccolo premio extra. Se il tuo trade è per un grande obiettivo, può valerne la pena.

Hamid Huzefa

Sono un trader Forex a tempo pieno e utilizzo esclusivamente l'analisi tecnica per le mie operazioni. Credo si riflette nel grafico dei prezzi. La tua scommessa come operatore che l'analisi tecnica offra il modo più pulito di prevedere la direzione futura dei movimenti dei prezzi. Fondamentali e notizie creano il sentimento e le emozioni del mercato e ciò a sua volta non si basa sui fondamentali, ma su ciò che accade al prezzo a seguito di tali fondamentali.

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