Order Flow Trading (flusso degli ordini) - Seconda Parte

Christopher Lewis

*** ultimo aggiornamento luglio 2018***

Nel precedente articolo abbiamo iniziato ad approfondire la tecnica dell’Order Flow Trading. Abbiamo definito l’Order Flow Trading come un ampio termine che definisce tutti quegli stili di trading che si concentrano sull’anticipazione del punto in cui verranno allocati i più ampi ordini di acquisto e di vendita, ed il trading parallelo a questi ordini. In breve, l’Order Flow Trading comporta la scelta scrupolosa di livelli. Ho descritto come trovare questi possibili livelli: cercate i precedenti massimi e i minimi giornalieri e settimanali, ed ho sottolineato che molte delle operazioni migliori sono quelle che vanno più spaventosamente contro il trend.

Un possibile scenario di Order Flow Trading.

Immaginiamo ipoteticamente lo scenario che segue. Manca qualche minuto alle 8, ora di Londra, un orario che viene generalmente visto come “l’Apertura di Londra”, ed un momento in cui la volatilità nel Forex tende ad aumentare drammaticamente. Osservando il grafico giornaliero sull’orario di Londra, ieri la chiusura si è avvicinata molto ai livelli di apertura, e la sessione notturna in Asia è stata molto tranquilla. Il massimo registrato al momento della scrittura  è stato di 1,3100, mentre il minimo era di 1,3000, il prezzo attualmente è di circa 1,3050. In altre parole quella di ieri era una candela Doji, e massimo e minimo sono confluiti entrambi in numeri tondi.

Sono le 8 a Londra, e il prezzo inizia a salire bruscamente. Dopo appena mezz’ora, i forti movimenti al rialzo fanno volare il prezzo proprio al di sotto dell’1,3100.

Alcuni trader guarderebbero questo scenario vedendo della forte pressione all’acquisto che fa salire i prezzi. Tuttavia, un netto movimento rialzista potrebbe semplicemente indicare che i venditori hanno ritratto i loro ordini al livello 1,3100 , creando un vuoto ingannevole che permette ai prezzi di salire improvvisamente. Non appena il prezzo raggiunge quota 1,3100, i venditori che operano con l’order flow trading che hanno scelto questo livello come ottimo punto di vendita, entrano nel mercato con ordini short ed il prezzo scende drammaticamente, raggiungendo un profitto di 40 pips nel corso di un’altra mezz’ora e soffrendo di un drawdown di soli 2 pips.

A volte la mossa più rapida è anche quella più debole.

Quello che vi diranno molti trader esperti di order flow è che quei movimenti che si dirigono in fretta verso i livelli di volume più ovvi sono le operazioni migliori, poiché la rapidità del movimento è indicativa di vuoto, non di forza.

Come scegliere i livelli di volume

Chiaramente, va da sé che la semplice strategia di andare in contrapposizione ad ogni precedente massimo giornaliero o settimanale nel tempo è improbabile che porti profitti rimarchevoli. C’è bisogno di una certa dose di discrezione nello scegliere i giusti livelli con i quali valga la pena avere a che fare. Notate che le operazioni condotte con l’order flow non devono andare necessariamente contro il trend: potete aspettare la rottura ed il ritest dei livelli prima di compiervi delle operazioni in linea con il trend.

Di seguito troverete alcuni consigli per scegliere le coppie con cui operare e i livelli ai quali probabilmente funzionerà l’order flow:

livelli di volume

Scegliete le coppie con maggiore liquidità. Al momento, anche se non si sta muovendo più di tanto, la coppia migliore su cui andare in opposizione all’attuale movimento sembra essere la coppia EUR/USD.

Scegliete livelli con convergenza di più di un recente e precedente massimo o minimo giornaliero e linee di trend, numeri tondi o punti di pivot.

Se la coppia ha già stabilito un tipico intervallo giornaliero, è un buon segno.

Se la coppia raggiunge il livello senza toccare nessun altro livello ovvio durante la parte della giornata con maggior liquidità, questo aumenta le probabilità che l’operazione vada a buon fine.

Utilizzate stretti ordini di stop loss, dato che di solito le operazioni davvero buone non superano mai il livello di più di qualche pip.

Cercate di mettere in sicurezza parte del profitto quando l’operazione volgerà di circa 40 pip (con la coppia EUR/USD) in vostro favore.

Le condizioni migliori in cui esercitarsi con questa tecnica che va contro il trend sono quelle in cui i grafici giornalieri si stanno consolidando ed il trend non è ancora evidente.

Christopher Lewis
Christopher Lewis è un trader Forex da diversi anni. Scrive sul Forex per molte pubblicazioni online, incluso il suo sito, giustamente chiamato The Trader Guy.

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