In molti iniziano ad investire nel mercato Forex, in titoli azionari, materie prime o altri strumenti nella speranza di fare soldi e costruire il proprio capitale assumendo un rischio contenuto. Molto spesso, rimangono delusi dai risultati, domandandosi perché non riescono a diventare traders Forex di successo. Eppure è possibile, ammesso che facciate la vostra parte per creare una buona strategia e soprattutto per seguirla. Questo può portare le probabilità in vostro favore ma, più d’ogni altra cosa, servono pazienza e nervi saldi. In questo articolo vi spiegherò cosa dovete tenere in considerazione per creare un piano per trasformare un deposito iniziale di 10.000 Dollari in 1 milione, e come crearvi le migliori possibilità per arrivare a questo risultato. In breve, come diventare un Forex trader di successo.
In quanto tempo si possono fare 1 milione di Dollari?
Il miglior modo per iniziare è capire che dovete lasciarvi una quantità di tempo sufficiente per raggiungere il vostro obiettivo, e non solo per ovvie ragioni. Ad esempio, trasformare 10.000$ in 1 milione di Dollari richiede un incremento complessivo del 9,900%, senza contare la questione della tassazione su ogni guadagno. L’esecuzione di una performance annuale così da capogiro costituisce un obiettivo elevato per qualsiasi trader, ma è proprio quello che dovrete fare per arrivare ad ottenere 1 milione di Dollari in un solo anno. Se vi lasciate 10 anni di tempo, e reinvestite i guadagni ottenuti annualmente, avrete bisogno di fare “solo” il 58.49% ogni anno. È comunque molto difficile, ma non è un ritorno annuale così totalmente irrealistico in termini di rischio ragionato. Se diventerete traders esperti, è possibile arrivare ad avere rendimenti intorno a queste cifre. Il fatto è che dovete lasciarvi il tempo sufficiente per accumulare i profitti e farli crescere in maniera esponenziale.
L’accrescimento del capitale è essenziale per la crescita esponenziale, e si tratta di un fattore che dovete tenere in conto nella vostra strategia (o strategie) di trading, nei punti chiave della gestione del capitale e del sistema di gestione del rischio.
Il secondo elemento temporale compreso più difficilmente, deriva dal fatto che non potete realizzare dei guadagni realmente enormi sul mercato se non ci sono condizioni fortemente orientate a vostro favore. Ad esempio, se acquistate delle azioni, avrete bisogno di un mercato estremamente rialzista per realizzare questo tipo di rendimento, indipendentemente da quanto azzeccata sia la scelta dell’azione e la sincronizzazione del vostro investimento con delle condizioni molto favorevoli. Ora, più ampio è l’orizzonte temporale che vi metterete a disposizione, maggiori saranno le possibilità di trovarvi nel mercato quando ci saranno le condizioni giuste per fare soldi.
Gli elementi essenziali di gestione del capitale
In un altro articolo abbiamo delineato alcuni dei fondamenti di una corretta gestione del rischio e del capitale che tutti i traders dovrebbero conoscere, per determinare i rischi da prendere su ogni operazione. È estremamente importante assumersi un rischio ragionevole. In quell’articolo ho concluso che è generalmente consigliabile adottare un sistema di gestione del rischio che per ogni operazione mette a rischio una certa percentuale del vostro capitale, per tutelarvi dal prosciugare il vostro conto. Tuttavia, una crescita del conto estremamente aggressiva potrebbe di conseguenza richiedere una strategia di gestione del rischio e del capitale molto più aggressiva, come ad esempio rischiando un importo fisso per ogni operazione indipendentemente dagli ultimi risultati e dal capitale del vostro conto. Quando il vostro conto sarà cresciuto significativamente potrete rivedere il calcolo ad intervalli regolari, così da aumentare l’ammontare rischiato. Questo potrebbe darvi il vantaggio di una ripresa più rapida in caso di una serie di perdite, sempre che queste non siano state troppo disastrose.
È importante capire che dovete stilare i punti fondamentali della vostra gestione del rischio in relazione alla vostra strategia di trading, soprattutto in merito alle modalità con cui determinare quando ritirare i profitti.
Ottime Strategie di Trading
È importante utilizzare strategie di trading solide, che possano portare risultati eccellenti. Adottate una visione a lungo termine e non spaventatevi, lungo la strada le perdite sono inevitabili. Ciò di cui avrete più bisogno è una combinazione fra qualcosa che produca profitti piccoli ma costanti e qualcos’altro che porti occasionalmente grandi incassi. Questo vi darà modo di sfruttare le occasioni di profitto, pur mantenendo la vostra curva di capitale ed evitare un calo significativo. Tale obiettivo può essere raggiunto al meglio seguendo una strategia di trend-following, ad esempio, oppure di range trading.
Se siete traders con ottime capacità di giudizio e riuscite a farlo seguendo le vostre decisioni, non esitate. Tenete a mente però, che nella costruzione del vostro capitale dovete utilizzare sistemi che non sono troppo esigenti, perché la regolarità è importante: un trading puramente basato sulle candele potrebbe rivelarsi inadeguato. Senza alcun dubbio la maggior parte degli investitori, soprattutto i nuovi traders, saranno serviti meglio utilizzando uno o più sistemi di trading meccanici, ed avranno bisogno di una certa discrezione per evitare i punti d’entrata che soddisfano i criteri ma che, visti nel contesto, sembrano cattive idee, o nel decidere quando ritirare i profitti.
Le entrate di una Strategia di Trend Following
Risulta essenziale utilizzare qualche elemento della strategia di trend-following per profitti relativamente facili ma “raggruppati”. Il miglior modo per capire quali coppie valutarie saliranno o scenderanno è determinando quali di queste hanno attualmente prezzi più alti o più bassi rispetto a uno, o tre mesi fa. Un piccolo segreto: negli ultimi anni l’USD, e in misura minore l’Euro, hanno avuto un andamento più forte e consistente di qualsiasi altra valuta. Questo potrebbe essere dovuto ai fondamentali, o al fatto che le riserve di valute globali tendono ad avere un andamento più stabile.
Scambiare nella direzione del movimento di prezzo degli ultimi tre mesi porta buone possibilità di successo. Con questo tipo di strategia le entrate migliori non sono sulle rotture o sui cali, ma sui cali che hanno già iniziato a tornare fortemente indietro nella direzione del trend. Non cercate di acquistare ad un costo basso o proprio quando si tocca un nuovo massimo. Se il prezzo si sta dirigendo nella stessa direzione su tutti i grafici a partire da quello orario, è un buon segno.
Ad esempio, una strategia nella quale si entra long sull’incrocio di una media mobile esponenziale (EMA) veloce e di una media mobile semplice (SMA) più lenta, mentre il prezzo di trova al di sopra delle medie mobili semplici a lungo periodo, il tutto filtrato dal prezzo al di sopra dei suoi livelli di 1 e 3 mesi prima, vi darà un vantaggio su tutte le principali coppie in cui è presente l’USD nel corso degli ultimi 15 anni, ad eccezione della coppia USD/CHF.
Un altro possibile filtro da utilizzare può essere quello del “miglior slancio”, con il quale andrete a tradare esclusivamente le coppie con i maggiori movimenti di prezzo negli ultimi 3 mesi, diciamo quindi le maggiori cinque o sei coppie di valute.
Livelli di stop loss nella strategia di trend following
Il posizionamento migliore degli ordini di stop loss è in funzione della volatilità, come ad esempio l’intervallo medio reale (Average True Range - ATR) degli ultimi X giorni. In genere si utilizza l’ATR degli ultimi 20 giorni. Potete scegliere di utilizzare un valore che va da 0,5 a tre volte l’ATR (quest’ultimo è il valore classico). Tuttavia, per il Forex tre volte il valore di ATR risulterà probabilmente troppo elevato per catturare qualcosa che non siano le tendenze più importanti. L’ATR è probabilmente l’indicatore più indicato, ma sia che utilizziate metà, uno, uno e mezzo o qualsiasi altro valore di ATR, nel tempo comunque tenderà a pareggiare. La cosa più importante è essere costanti.
Metodi di take-profit ed uscita in una strategia di trend following
Gli obiettivi di take profit / uscita dal trade sono una questione più problematica. Esistono diverse alternative:
Stop-loss / take profit trailing – per saperne di più.
Aumentare gradualmente gli stop loss e lasciare che le operazioni redditizie vengano estratte una volta toccati gli stop. I livelli di supporto/resistenza devono essere usati con discrezione, o i minimi / massimi degli ultimi X giorni, ad esempio. Questo potrebbe essere d’aiuto nell’evitare l’uscita prematura da operazioni vincenti.
Spostare gli stop loss fino al raggiungimento del punto di pareggio. Questo sistema potrebbe prevenire perdite non necessarie, ma va tuttavia utilizzato con estrema cautela, poiché uno spostamento troppo repentino del vostro stop loss al breakeven, vi bloccherà su delle posizioni profittevoli proprio prima del loro movimento maggiore. Accade spesso che il prezzo testi nuovamente un punto d'ingresso prima di salire. Se spostate il vostro stop-loss per raggiungere il breakeven, sarà meglio farlo dopo un preciso lasso di tempo (non meno di 48 ore) o dopo aver raggiunto un certo livello di profitto fluttuante.
Obiettivi di profitto fisso, per multipli del rischio, solitamente con un’evoluzione orizzontale. Ad esempio, se sapete che storicamente l'aspettativa positiva di una strategia di trend-following inizia a sole 3 unità, potete decidere di effettuare un take-profit parziale a 3 unità per poi passare a 5, 10 e così via.
Le uscite stabilite in base ad una scadenza temporale possono funzionare sorprendentemente bene, di solito con un ingrandimento orizzontale. Ad esempio, ritirate profitti parziali ad un mese dall'apertura, poi a 3 mesi, a 6 e così via. Questo può aiutare anche a limitare le perdite, quando il prezzo si trova al di sotto del livello d'entrata ma non ha ancora colpito lo stop-loss.
Altre problematiche del Trend Following
È consigliabile dare un limite al numero massimo di operazioni aperte simultaneamente in qualsiasi momento e nella stessa direzione della valuta. Anche se questo può limitare la quantità complessiva di profitti, può risultare fruttuoso perché:
Quando il mercato è piatto non aprirete costantemente nuove operazioni in presenza di piccole oscillazioni.
Limita l'importo massimo che potete perdere in caso di un'importante inversione di mercato e/o in condizioni di mercato instabili.
Fare trading utilizzando una strategia di trend-following può essere psicologicamente difficile, perché dovete essere pronti a rimanere seduti in attesa che le operazioni vincenti aumentino, senza andare nel panico o ritirare i profitti troppo presto. Dovete andare avanti anche di fronte ad una serie di perdite, che potrebbero mettere alla prova la fiducia nella vostra strategia.
Entrate in una strategia di Range-Trading
Una strategia di range-trading è buona per generare profitti piccoli ma relativamente costanti, nella speranza che in qualche modo vada a compensare la serie di perdite che le strategie di trend-following portano con sé.
È risaputo che l'USD e l'EUR tendono a seguire un trend, dunque è bene considerare di utilizzare questa strategia solo con cross valutari che non contengono l'Euro e possibilmente anche il Dollaro.
Questi cross tendono a stabilire un intervallo, invertendo ad esempio per tornare verso la media, soprattutto su base settimanale. Un buon segnale d'ingresso potrebbe essere dunque una settimana fortemente al rialzo o al ribasso il cui range sia almeno 1,5 volte superiore all'Average True Range delle 4 settimane precedenti. Il vantaggio è contrattare la settimana successiva nella direzione opposta.
Qui sotto trovate un esempio di entrata long, in cui viene mostrato un grafico orario dove l'EMA a 5 periodi incrocia al rialzo la SMA a 10 periodi, mentre il prezzo si trova al di sopra delle medie mobili semplici a 40, 240 e 1.200 periodi. Ho evidenziato i punti d'ingresso:
Livelli di stop loss in una strategia di Trend Following
Ci sono diverse possibilità. Innanzitutto, potreste entrare all'inizio della settimana seguente, piazzando uno stop loss ad X volte l'ATR a 4 settimane, o utilizzando multipli diversi. In alternativa, potete tentare di entrare dopo un'inversione delle condizioni di ipervenduto o ipercomprato nella direzione desiderata.
Metodi di Take Profit / Uscita da una strategia di Trend Following
Le uscite pianificate in base ad una precisa scadenza temporale qui funzionano meglio. Chiudete semplicemente ogni posizione aperta alla fine della settimana, poiché la strategia si basa sull'inversione verso la media settimanale.
Potreste decidere di applicare anche la vostra visione dei fondamentali economici come filtro, incrementando magari leggermente l'ampiezza di ogni entrata che si trova in direzione della vostra previsione dei fondamentali. Ad esempio, è stato provato che le valute con tassi d'interesse più alti tendono a salire contro valute con tassi più bassi, almeno nel breve periodo.
Backtest
Prima di impegnarvi in una strategia a lungo termine nella costruzione del vostro capitale, assicuratevi di effettuare un backtest della strategia (o delle strategie) che avete intenzione di utilizzare, e di non dare per scontato che il passato si ripeterà. Scopo del backtest è quello di darvi un'idea delle probabilità di realizzazione di diversi scenari. Ad esempio, effettuando un backtest dei dati storici degli ultimi 15 anni potrete ottenere qualche migliaia di ipotetici scenari, e dunque una ipotetica percentuale X di produrre una certa percentuale di profitti o perdite in un anno medio.
È di fondamentale importanza controllare quali sono i peggiori risultati possibili sul lungo periodo. Questo può fungere da margine di sicurezza su quello che andrete ad investire per ogni operazione (il vostro sistema di gestione del rischio) in base alle sue statistiche. Potete utilizzare i risultati anche come guida generale per quello che ci si può aspettare in futuro.
Forward Testing
Assicuratevi di lasciare gli ultimi uno o due anni al di fuori del vostro backtest. Successivamente, ultimate la vostra strategia applicando il forward test su questi ultimi. Risultati che differiscono troppo da quelli del backtest sono indice che la vostra strategia va rivista e modificata.
Conclusioni
Il lavoro da fare potrebbe sembrare molto, ma se avete in mente di fare soldi e mettere a rischio i vostri risparmi, questo potrebbe essere il passo più importante della vostra vita. Dovete assicurarvi del funzionamento del vostro piano di trading, o rischierete di cedere all'insicurezza alla prima serie di perdite in cui incorrete. Generalmente nel trading, è il trader che si applica maggiormente ad uscire vincitore. Potete fare molti di questi controlli con excel, e varrebbe la pena pagare un programmatore qualche centinaia di Dollari, se questo vi fosse d'aiuto a raggiungere 1 milione nel lungo termine!
Potreste chiedervi: se è possibile trasformare 10.000 Dollari in un milione in 10 anni, perché non trasformarne 1.000 in 1 milione? Direi che stiamo facendo il passo più lungo della gamba, a meno che non utilizzate la vostra capacità di giudizio in modo estremamente proficuo e siete pronti ad assumervi rischi molto elevati. Trasformare 1.000 Dollari in un milione è un evento rarissimo. Jesse Livermore è relativamente riuscito a raggiungere questo traguardo, riuscendo a portare il valore di 500 azioni a circa 100 milioni di Dollari negli anni venti. Tuttavia, essendo finito in bancarotta più volte durante il percorso, per poi riuscire a riprendersi solo grazie ai prestiti di facoltosi benefattori, tende ad essere dimenticato. Perciò, prima di cercare di trasformare 1.000$ in un milione, chiedetevi se ci sarà qualcuno a pronto a prestarvi altri 1.000 Dollari quando prosciugherete il vostro conto!