RSI: Il Re degli Indicatori

Adam Lemon

Può sembrare illogico, ma l’uso tipico degli indicatori Forex può a tutti gli effetti causare al nuovo trader delle perdite di soldi, invece di aiutarlo nei guadagni. In ogni caso, se volete utilizzarne uno per il vostro trading, il migliore indicatore Forex è l’RSI (Relative Strength Index – indice di forza relativa) perché riflette la propensione del momento, ed è risaputo che seguire il momentum può dare un vantaggio vincente. L’RSI è un indicatore di momentum Forex, ed è considerato il miglior indicatore di momentum (o slancio). Se volete utilizzare l’RSI, il miglior modo per procedere è piazzare ordini long quando l’indicatore è superiore a 50 su tutti i grafici, o degli ordini short se è inferiore a 50 su tutti i grafici. È sempre meglio utilizzarlo prendendo in considerazione il trend delle ultime 10 settimane circa.

Cos’è l’RSI (Relative Strength Index)?

La formula di quest’indicatore di momentum è stata sviluppata negli anni ’70, come molti altri princìpi dell’analisi tecnica. Il calcolo dell’indice di forza relativa ricorre al rapporto dei cambiamenti rialzisti per unità di tempo sui cambiamenti ribassisti per unità di tempo, sul periodo osservato. Il calcolo effettivo dell’indicatore è più complesso, ma per ora queste sono le informazioni essenziali di cui avete bisogno. Quello che importa capire, è che se il periodo osservato è di 10 unità di tempo e tutte quante le 10 candele in questione chiudono al rialzo, l’RSI mostrerà un numero molto vicino a 100. Se la fluttuazione tra i rialzi ed i ribassi è completamente equilibrata, l’RSI sarà a 50.

La definizione dell’indice di forza relativa è un oscillatore di slancio. L’indicatore mostra se sono i bulls (tori) o i bears (orsi) a vincere sul periodo osservato, che può essere fissato dall’utente.

Analisi tecnica dell’indicatore di forza relativa

L’indicatore RSI è generalmente utilizzato per effettuare previsioni e strategie di trading in questi modi:

  1. Quando l’RSI è superiore a 70, dovrebbe scendere. Un calo al di sotto di 70 è visto come una conferma che il prezzo sta iniziando un movimento ribassista.
  2. Quando l’RSI è inferiore a 30, dovrebbe salire. Un aumento al di sopra di 30 è visto come una conferma che il prezzo sta iniziando un movimento rialzista.
  3. Quando l’RSI incrocia il livello 50 con un movimento in salita, è visto come un segnale che il prezzo sta iniziando un movimento rialzista.
  4. Quando l’RSI incrocia il livello 50 con un movimento in calo, è visto come un segnale che il prezzo sta iniziando un movimento ribassista.

Qual’è il miglior modo per utilizzare l’RSI?

I metodi 3 e 4 descritti qui sopra riguardanti l’incrocio del livello 50, sono solitamente superiori ai primi due metodi che riguardano i livelli 30 e 70. Questo è legato al fatto che i migliori profitti a lungo termine sul Forex vengono effettuati seguendo le tendenze piuttosto che aspettando sempre che i prezzi rimbalzino al punto in cui erano: prestate semplicemente attenzione a non spostare gli stop loss ai break even troppo rapidamente.

Questo è un punto che vale la pena espandere: se seguire le tendenze o "dissolverle" negoziando contro di esse. Ci sono molti consigli di trading vecchio stile sull'argomento, la maggior parte dei quali è stata sviluppata nell'era precedente al 1971, quando i tassi di cambio delle valute non erano fluttuanti, ma fissati da ancoraggi all'oro o ad altre valute. In quest'epoca, il trading veniva condotto principalmente in azioni o, in misura minore, in materie prime. È un dato di fatto che le azioni e le materie prime tendono a mostrare un comportamento dei prezzi notevolmente diverso dai tassi di cambio delle coppie di valute Forex: le azioni e le materie prime tendono più spesso, sono più volatili e hanno tendenze più lunghe e più forti rispetto alle coppie di valute Forex, che hanno un tendenza più forte a tornare a una media.

Ciò significa che quando si fa trading sul Forex, la maggior parte delle volte, utilizzando l'RSI per operare contro movimenti direzionali utilizzando i metodi 1. e 2. descritti sopra, funzionerà più spesso ma produrrà meno profitti complessivi rispetto ai metodi 3. e 4. seguire le tendenze negoziando nella direzione della tendenza forte prevalente, quando esiste una tale tendenza. Sebbene possa sembrare interessante provare a vincere importi minori più spesso e utilizzare la gestione del denaro per aumentare rapidamente le vincite, è molto più difficile costruire un modello di ritorno alla media redditizio che costruire un modello redditizio che segue la tendenza, anche quando si fa trading di valuta Forex coppie.

Il miglior modo di fare trading sugli incroci del livello 50 è utilizzare l’indicatore su molteplici periodi di tempo della stessa coppia valutaria.

Incrocio su molteplici periodi del livello 50

Aprite più grafici della stessa coppia valutaria su molteplici periodi temporali: grafico settimanale, giornaliero, a 4 ore, fino ad arrivare agli intervalli di tempo inferiori. Aprite l’indicatore RSI su tutti i grafici ed assicuratevi che venga visualizzato il livello 50. Quasi tutti i programmi di charting includono l’RSI, quindi non dvrebbe essere difficile. Un buon periodo da osservare su questo indicatore è 10. È anche importante che il periodo osservato sia lo stesso sui diversi grafici.

Se riuscite a trovare una coppia valutaria in cui i periodi temporali più alti sono inferiori o superiori a 50, e dove il periodo più basso si trova dall’altro lato di 50, allora potete aspettarvi di vedere il periodo più basso incrociare 50 e aprire una posizione sulla tendenza a lungo termine.

Più il valore RSI è alto o basso, migliore dovrà essere la posizione. Una regola d’oro dei mercati vuole che le tendenze forti tendano a continuare per un periodo maggiore e che l’inversione di un ritracciamento tenda a proseguire nella direzione del trend. Questo è un modo intelligente per utilizzare un indicatore: identifica i ritracciamenti all’interno dei trend forti e vi dice quando dovrebbe terminare il ritracciamento stesso.

Esempio di posizione short

Un esempio lo trovate qui sotto con la coppia AUD/USD su molteplici periodi di tempo, con l’indicatore RSI regolato per un periodo di 10. Si trova sotto a 50 sui grafici settimanale, giornaliero, a 4 ore, e s’incrocia proprio a 50 al ribasso sul grafico a 5 minuti. Questo può essere interpretato come un segnale per uno short trade.

Non vi è alcun motivo per cui questo non possa essere combinato ad altre strategie come quella del supporto/resistenza, gli incroci di medie mobili, l’ora del giorno ecc.

Può essere usato anche in una strategia di day trading quando siete pronti ad utilizzare dei periodi di tempo sufficientemente bassi.

Settimanale:

AUD/USD Weekly RSI

Giornaliero:

AUD/USD Daily RSI

4 Ore:

AUD/USD 4h RSI

5 Minuti:

AUD/USD 5 Minuti RSI

Nota: questo non è un esempio perfetto, perché sarebbe stato meglio se anche il grafico orario avesse mostrato l’RSI inferiore a 50. I migliori risultati sono ottenuti quando non ci sono grandi gap tra i periodi di tempo utilizzati.

Tre Nuovi Modi per Utilizzare l'RSI nel Forex

Indice di forza relativa (RSI) di J. Welles Wilder misura la forza della coppia di valute rispetto alla sua storia di variazione di prezzo confrontando il numero di giorni in cui la coppia è salita di prezzo con il numero di giorni in cui è scesa. I valori vanno da 0 a 100. Un uso comune è come avvertimento di massimi e minimi di mercato, sulla base dell'idea di Wilder che condizioni di ipercomprato e ipervenduto si verificano dopo movimenti sproporzionati. Se ha più di 70 anni, uno potrebbe essere short; se è inferiore a 30, si potrebbe acquistare.

Ecco altri tre modi per utilizzare l'RSI:

Il primo è quello che Wilder chiamava uno swing di fallimento. Ciò accade quando l'RSI supera un estremo precedente (ipercomprato superiore a 70 o ipervenduto inferiore a 20), corregge e poi si dirige verso quell'estremo ma non riesce a raggiungerlo. Posizioneresti uno scambio alla chiusura della candela che corrisponde al secondo picco o calo.

Ecco un esempio tratto dal grafico EURJPY orario. Prezzo e RSI stanno aumentando in tandem. L'RSI diventa ipercomprato, sopra 70. Entrambe corrette. Aumentano di nuovo ma il secondo picco dell'RSI è inferiore al primo. Venderesti alla chiusura della candela che ha accompagnato il picco inferiore.

grafico EURJPY orario. RSI

Se il prezzo e l'RSI scendono, la situazione è invertita. Quando l'indicatore diventa ipervenduto al di sotto di 30, corregge e poi non riesce a raggiungere il minimo precedente, acquisteresti alla chiusura della candela. È consigliabile confermare lo scambio con altre prove, ad esempio supporto o resistenza o candele.

Un secondo utilizzo dell'RSI coinvolge supporto e resistenza, non con il prezzo, ma sull'indicatore stesso. Può aiutarti a valutare se una tendenza sta cambiando.

Qui dovresti guardare l'indicatore per accertarti che non sale mai al di sopra (in una tendenza al ribasso) o scende al di sotto (in una tendenza al rialzo) dei livelli chiave. Studiare il comportamento passato dell'RSI ti aiuta a trovare questi livelli.

Il grafico a 15 minuti di GBP/USD fornisce un esempio. Prezzo e RSI stanno aumentando. Il prezzo diventa quindi congestionato e l'RSI inizia a scendere. È una semplice correzione o il trend sta cambiando? L'esame dell'RSI fornisce un indizio. L'RSI non scende mai al di sotto di 43. Questo è al di sopra dell'ultimo calo dell'RSI e di molto al di sopra di una lettura di ipervenduto di 30. Al secondo calo di prezzo, con l'RSI che si aggira sopra 43, il trader può essere sicuro che si tratti di una correzione e acquistare alla chiusura della seconda candela in calo. Un trade più sicuro comporterebbe l'attesa fino alla rottura del prezzo e alla chiusura al di sopra del massimo di congestione. Come sempre, è meglio trovare altre prove a supporto della decisione commerciale come supporto dei prezzi e livelli di resistenza, candele o un confronto con altri indicatori.

grafico GBP/USD RSI

Un terzo modo per utilizzare l'RSI è quando sia il prezzo che l'indicatore sono in una tendenza generale in un arco di tempo più ampio, ad esempio, quotidianamente. Quindi guardi il grafico a 3 o 1 ora per trovare una lettura di ipercomprato o ipervenduto nell' RSI che accompagna un rally o una reazione dei prezzi. Quando la condizione di ipercomprato o ipervenduto dell'RSI si corregge, devi piazzare uno scambio.

Ecco un esempio con il grafico a tre ore AUD/USD. Il suo trend rialzista è iniziato a marzo 2009. Qual è un buon punto di ingresso se vuoi andare long? Nel grafico qui sotto vedi una correzione del prezzo a 0,8569. RSI scende a 29,55, ipervenduto. Alla successiva chiusura della candela di 0,8655, l'RSI è 40,56. Questo è il segnale di acquisto. Se avessi comprato avresti fatto centinaia di pip poiché i prezzi sono saliti a 0,9328 a fine ottobre.

grafico AUD/USD RSI

La chiave di questa tecnica è trovare una forte tendenza su un intervallo di tempo più ampio e quindi scambiare le correzioni in un intervallo di tempo più piccolo. I risultati migliori sembrano esserci quando si utilizzano grafici giornalieri di una o tre ore. Come sempre, cerca altre prove a sostegno della tua decisione: rimanere al di sopra di una linea di tendenza o del comportamento di una candela.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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