Stop Loss Dinamico con il Parabolic SAR

Adam Lemon

Uno degli indicatori Forex più conosciuti è il Parabolic SAR perché riflette i cambiamenti del momentum, ed anticipare questi movimenti può darvi un vantaggio vincente. SAR sta per “stop and reverse”. C’è tuttavia un altro modo per utilizzare il Parabolic SAR: oltre al fatto di cercare d’identificare i cambiamenti di tendenza nel breve e nel lungo periodo, l’indicatore può essere usato anche come una forma di stop loss dinamico che permette di uscire completamente o parzialmente dall’ordine.

Cos’è l’indicatore Parabolic SAR?

La formula del Parabolic Stop and Reverse è stata sviluppata nei bei tempi andati dell’analisi tecnica degli anni ’70 da Welles Wilder, che progettò anche l’Indice di Forza Relativa. Come ho spiegato la settimana scorsa, l’Indice di Forza Relativa è più o meno l’unico indicatore Forex che può produrre un vantaggio vincente da solo, proprio per questo vale la pena indagare sugli studi di Welles Wilder.

La formula matematica usata per calcolare il valore dell’indicatore ad ogni candela è algebricamente complessa, quindi tenterò di spiegarlo attraverso concetti estremamente semplificati, utilizzando un esempio long. Quando una candela segna un nuovo massimo, l’indicatore imposta un valore sotto a questa candlestick. Se la candela continua a performare nuovi massimi, il valore dell’indicatore aumenta assieme al prezzo, ma aumenta in proporzione al fattore selezionato dall’utente (il valore di 0.02 è quello più comune).

L’idea è che “il nemico è il tempo”, e la parte migliore nella quale inserirsi in qualsiasi movimento direzionale è quella in cui il momentum continua ad aumentare. Come tale, questo indicatore è utilizzato al meglio nel trading sulle tendenze o nei movimenti direzionali forti.

Wilder infatti raccomandava l’uso del Parabolic SAR in combinazione al suo indicatore ADX (Average Directional Index – Indice Direzionale Medio), un altro degli indicatori Forex riconosciuti come migliore e più utile.

Parabolic SAR e Analisi Tecnica

Il Parabolic SAR è un indicatore “binario” molto semplice, e viene principalmente utilizzato nelle previsioni e nelle strategie di trading nei modi seguenti:

  1. Individuare il trend. Quando si apre una nuova candela e l’indicatore stampa il suo punto sull’altro lato della candela, dal punto in cui era nella candela precedente, questo segnala un cambiamento di trend ed una possibilità d’entrare un ordine.
  2. Quando viene individuato un trend come sottolineato sopra, usare l’indicatore ADX per determinare se il trend è forte abbastanza da giustificare l’entrata di un nuovo ordine nella direzione del trend.
  3. Quando un certo numero di candele hanno segnato nuovi massimi o minimi con il punto dell’indicatore che resta costantemente sopra o sotto a ciascuna candela, usare il prezzo segnato dal punto (o qualche punto vicino ad esso) come uno stop loss fissato manualmente (cioé uno stop loss dinamico) per marcare l’uscita dal trade.

Qual’è il miglior modo per utilizzare il Parabolic SAR?

Credo che il miglior uso dell’indicatore Parabolic SAR sia come trailing stop quando si cerca di negoziare un forte movimento direzionale. Non penso abbia un gran valore nel determinare il punto d’entrata: l’entrata del trend following nel Forex è individuata meglio dai breakout, o ancor meglio, dagli incroci delle medie mobili / segnali di medie mobili triple.

Di solito, nel trading dei forti movimenti direzionali, il miglior profilo di profitti si ha tentando di catturare 2 movimenti diversi:

  • Il movimento dinamico iniziale del breve periodo;
  • Il movimento direzionale del lungo periodo che è iniziato dal punto 1.

Cercare di catturare solo il 1. non è una mossa molto redditizia nel lungo periodo. Una strategia migliore è quella di prendere i profitti parziali quando si termina il punto 1, lasciando eseguire il restante sperando che si verifichi il punto 2. Riuscire con successo a prendere il punto 1, può darvi la spinta necessaria per entrare in gioco ad un prezzo d’entrata abbastanza buono per catturare il punto 2.

Come usare il Parabolic SAR come Trailing Stop

Una delle cose migliori di questo indicatore è la sua estrema semplicità d’uso ed il fatto che non richiede alcuna preoccupazione da parte dell’utente riguardo ai valori di input. I valori di default vanno bene.

Un metodo è quello di fissare manualmente il prezzo di stop loss in modo che sieda giusto a pochi pips oltre il punto dell’indicatore al momento in cui apre ogni candela.

Un secondo metodo è quello di aspettare l’inversione di una candelstick e chiudere oltre il punto.

Ricordate che devono entrare in gioco anche i vostri calcoli fatti seguendo una qualsiasi delle vostre strategie di trading. Per esempio, se idealmente volete fare un ordine d’uscita al 50% ad un rapporto di rischio/ricompensa di circa il 2:1, e ricevete un segnale per uscire a 0.5:1 (che è molto distante dall’obiettivo desiderato), una miglior decisione potrebbe essere quella di ignorare il segnale d’uscita o magari spostare lo stop loss per il pareggio.

Esempio di Short Trade:

Un esempio recente lo troviamo qui sul grafico della coppia EUR/USD

EUR/USD

Si poteva fare un’entrata iniziale a (1) dopo l’inversione molto ribassista fuori dalla linea di tendenza superiore. Da notare come una singola candela più tardi, i punti dell’indicatore Parabolic SAR si siano capovolti da sotto le candele, a sopra le stesse.

Di conseguenza, l’uso dei punti come trailing stop vi avrebbe mantenuto nello short trade. L’attesa della chiusura della candela vi avrebbe impedito un’uscita a (2).

Come ho precedentemente sottolineato, una volta effettuata un’uscita parziale, il restante può essere lasciato per cercare di assicurarsi un movimento molto grande di qualche centinaia di pips.

Attenzione: da usare solo in mercati con presenza di trend!

Ci sono molti modi per individuare se il mercato è in presenza di un trend, ma il Parabolic SAR offre un buon supporto visivo. Se il grafico mostra il punto dell’indicatore che si capovolge solo occasionalmente, ed una serie abbastanza lunga di candele consecutive con gli stessi punti tutti sullo stesso lato, allora il mercato sarà dinamico a sufficienza per offrire al vostro trade una buona chance di trasformarsi in profitto. Se i punti non sono in serie e sono tutti confusi e mescolati, allora si tratterà di un mercato agitato, che è quindi meglio evitare.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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