Come Usare il Movimento Medio del Pip

Qual è il movimento medio del Pip?

Il movimento medio dei pip è semplicemente la quantità media di pips con cui il prezzo di una coppia di valute Forex o di un cross si muove in un dato periodo di tempo. È rappresentato dall'indicatore Average True Range che mostra il movimento medio del pip su qualsiasi periodo di tempo in cui è impostato. Ad esempio, se l'indicatore Average True Range è impostato su 20 e applicato ad un grafico giornaliero, l'importo indicato dall'indicatore rappresenterà il movimento medio giornaliero del pip negli ultimi 20 giorni. Non vi è alcun motivo per cui questo indicatore non possa essere utilmente applicato a qualsiasi altro periodo di tempo, dai grafici da 1 minuto a 1 mese. Questo indicatore tende ad essere trascurato dagli operatori meno esperti, il che è sfortunato, perché può essere utilmente applicato per selezionare sia le entrate che le uscite di trade, nonché per selezionare le coppie di valute da negoziare.

Per spiegare perché il movimento medio di pips (chiamato anche "volatilità") è così utile, dobbiamo capire perché c'è un vantaggio negli studi di volatilità e qual è questo vantaggio.

Statistiche di volatilità

Proprio come gli studi sul movimento direzionale dei prezzi storici possono indicare il movimento di direzione futuro più probabile, identificando tendenze o deviazioni dalle medie, così gli studi di volatilità storica indicano il livello più probabile di volatilità futura. Gli studi accademici sulla volatilità hanno mostrato che il livello di volatilità di domani sarà probabilmente vicino al livello di volatilità odierno.

Prova di questa affermazione, che la volatilità su un periodo corrente segue il periodo precedente, può essere dimostrata da un test retrospettivo su alcune delle principali coppie valutarie Forex utilizzando migliaia di campioni in quasi due decenni di dati storici:

Coppia di valute

% Giorni Volatilità> 50% o <100% giorno precedente

EUR/USD

68.12%

GBP/USD

70.12%

USD/JPY

68.21%

ALL

68.82%

Ciò dimostra che poco più di due terzi dei giorni hanno oscillato tra la metà o il 100% della volatilità del giorno precedente. In termini più semplici, se il movimento del pip di ieri era di 100 pips, c'è probabilmente una probabilità del 48% che la gamma di pip di oggi sia compresa tra 50 e 100 pips. Esiste un effetto "raggruppamento", anche se si utilizza un solo periodo precedente per misurare l'effetto. Se si utilizza una visualizzazione più ampia, ad esempio Media intervallo reale (ATR) dei 20 giorni precedenti, il raggruppamento si irrigidisce leggermente:

Coppia di valute

% Giorni Volatilità> 50% <100% ATR 20 giorni

EUR/USD

72.63%

GBP/USD

73.37%

USD/JPY

70.88%

ALL

72.29%

Come Usare la Volatilità per Scegliere le Entrate di Trade

Come abbiamo visto, la probabile volatilità futura può essere calcolata dalla volatilità attuale, l'utilizzo di un aumento della volatilità al di sopra del movimento medio dei pip come trigger di ingresso può migliorare la redditività del trading, perché suggerisce che ci sarà un maggiore movimento dei prezzi. Ad esempio, supponiamo che stiate cercando di scambiare la coppia di valute GBP/USD per il periodo di tempo H4 e che l'ATR 30 mostra che il movimento medio dei pip in 4 ore è di 30 pips. Quindi ottieni una candela che si muove nella direzione in cui vuoi scambiare, con una gamma di 40 pips, e le alte candele si rompono velocemente. Questo ti dice che potrebbe essere un momento migliore del solito per entrare in uno scambio, perché il prezzo sta mostrando uno slancio insolitamente forte nella direzione che vuoi che vada. La volatilità può essere utilizzata in questo modo per misurare la quantità di moto. Naturalmente, il potenziale svantaggio è che più il prezzo è già stato spostato prima di entrare, maggiore è la possibilità che la mossa si sia già diffusa. Tuttavia, se aspetti che il movimento medio dei pip sia intorno, ad esempio, superiore del 25% rispetto al normale prima di entrare, metterà le probabilità in modo più deciso a tuo favore se usato su valute meno liquide come la sterlina britannica e lo yen giapponese. Ricorda anche che se vedi che la volatilità sta appena iniziando a superare la sua media, è probabile che continui ad essere relativamente alta, il che dovrebbe essere anche una buona notizia per il tuo trade in quanto può significare che il prezzo andrà a tuo favore in modo relativamente forte e rapido. Con la coppia di valute EUR/USD estremamente liquida EUR / USD, interessante, in attesa che la volatilità sia relativamente bassa, funziona meglio nella raccolta delle entrate di trade.

Un'altra possibile tecnica da applicare è quella di attendere una virata molto forte e veloce in una tendenza - un movimento altamente volatile - per tornare indietro nella direzione della tendenza e quindi entrare. Si tratta di un set di alta probabilità a causa di due fattori: la probabilità che il trend continui nella sua direzione di trend e la probabilità che la volatilità rimanga elevata. Presi insieme, significa che il prezzo è più probabile che non tornare rapidamente nella direzione della tendenza. Ho pubblicato un back test basato su questo metodo utilizzando le tre principali coppie Forex, che hanno mostrato risultati molto positivi.movimento PIP

Finora, questa è una spiegazione per la selezione delle entrate di trade che si concentra sul prezzo al momento dell'iscrizione e poco prima, ma c'è un contesto più ampio da considerare. La coppia di valute che sta mostrando la più alta volatilità oggi è probabilmente il più grande motore domani, quindi potrebbe essere una saggia idea mettere la vostra attenzione lì all'inizio del prossimo giorno di negoziazione. Inoltre, che ne dite di usare la volatilità per decidere se prendere quello che sembra essere una buona entrata di trade? Ricorda che se è all'inizio del giorno di negoziazione e l'80% del movimento medio del pip per il giorno è già stato fatto, e stai facendo trading nella direzione del movimento, la tua partecipazione sarà troppo tardi per la maggior parte del tempo. Ad esempio, se l'intervallo reale medio a 20 giorni è di 100 pips e il prezzo era 1,0000 a mezzanotte e 1,0090 alle 11:00, se si immette una negoziazione lunga, nella maggior parte dei casi non si avanza ulteriormente per fare molto il trade di un vincitore. Tuttavia, in alcune occasioni andrà molto oltre, ma i migliori scambi saranno di solito quelli che vengono creati prima che venga raggiunto l'intervallo medio.

Come Usare la Volatilità per Scegliere le Uscite del Trade

La buona notizia è che il movimento medio dei pips può essere utilizzato in diversi modi per ottimizzare le entrate e le uscite dal mercato.

Il metodo di uscita più comune che utilizza la volatilità viene utilizzato dai trader giornalieri, che potrebbero tenere d'occhio l'indicatore del range medio effettivo su un grafico giornaliero applicato a ciò che stanno scambiando. Spesso cercano di uscire quando il movimento del pip effettuato per la giornata è approssimativamente uguale a ATR 20. Questo può essere un ottimo metodo per i day trader, specialmente quando il valore della volatilità è vicino alla posizione di un maggiore e forse anche un numero tondo. Tuttavia, vi è una comune trappola qui. Ciò che di solito non viene compreso è che la maggior parte dei giorni, il movimento del pip non equivale al suo movimento medio del pip, ma nei giorni in cui i trader possono davvero guadagnare molti soldi, il prezzo supererà quel valore! Ciò significa che se stai mirando a un obiettivo di profitto conservativo, dovresti stare attento a qualcosa come l'80% dell'Atr 20 giorni. Questo perché in media solo il 51% dei giorni raggiunge il valore dell'Atr a 20 giorni. Il problema è che avrai qualche giorno in cui il prezzo continuerà ad avanzare sempre di più e, lasciando girare queste posizioni, potrai rendere più proficue le tue operazioni. La risposta a questo dilemma è guardare che cosa fa il prezzo, poiché supera oltre l'80% del movimento medio giornaliero dei pip. Se l'azione dei prezzi inizia a diminuire e vedi che la volatilità a breve termine sta diminuendo, ciò suggerirebbe che l'operazione non ha più alcun guadagno, almeno nel breve periodo. D'altra parte, se il prezzo continua a muoversi nella tua direzione come un treno, resta sul mercato e attendi una lunga giornata di movimento dei pip straordinariamente lunga.

Infine, se hai una posizione aperta, il prezzo si sta muovendo a tuo favore e poi inizia a muoversi contro di te con intervalli di candele molto più grandi dell'anticipo, di solito è un buon segnale che è il momento di chiudere la posizione, almeno a breve termine, perché probabilmente si sposterà ancora di più contro di te.

Conclusione

Il movimento medio del pip è uno strumento molto utile ma spesso sottovalutato che può essere applicato facilmente utilizzando l'indicatore Average True Range. Può essere usato per determinare:

• Quale coppia di valute o cross vale la pena di essere scambiata

• Probabilmente è troppo tardi per trovare una entrata di trade ad alta probabilità

• Quando è una buona opportunità per entrare

• Quando lasciare una posizione da un trade redditizio

Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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