L'oscillatore stocastico è uno degli indicatori più comuni utilizzati dai trader Forex. Lo stocastico è un indicatore di momentum tecnico (misura la velocità in cui si muove il mercato) proposto da George Lane negli anni '50. Questo indicatore confronta il prezzo di chiusura della coppia di valute con l'intervallo dei suoi prezzi complessivi in un determinato periodo di tempo. Ci sono alcune impostazioni di base che sono le impostazioni predefinite, ma è possibile regolare la sensibilità dell'oscillatore per valutare le oscillazioni dei prezzi e il momentum molto più rapidamente. Tuttavia, vorrei sottolineare che gli oscillatori stocastici sono tipicamente usati in congruenza con una strategia di trading più ampia. Sono usati raramente da soli.
Oscillatore stocastico: che cos'è?
L'oscillatore stocastico misura il prezzo di chiusura di una candela rispetto al prezzo di chiusura medio di una certa quantità di candele prima di esso. Ad esempio, mostra se questa candela è ipercomprata o ipervenduta per quanto riguarda la gamma complessiva del mercato. Questo indicatore di momentum non deve essere utilizzato in un mercato di tendenza, ma piuttosto in un mercato che sta andando di lato. Mentre ci sono strategie che li usano con le tendenze, questo è meno normale che considerarlo un'opportunità per confermare o ignorare il supporto o la resistenza.
L'oscillatore stocastico è mostrato in una finestra nella parte inferiore del grafico, separato dal prezzo. Ha due linee che si comportano come medie mobili, il pannello incrociato. La situazione standard è vedere il livello 20 e 80 contrassegnati come condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Qui sotto puoi vedere una foto di come appare questo indicatore:
Come puoi vedere, a volte l'indicatore si sovrappone alle linee sopra l'80, che ovviamente è la condizione di ipercomprato, o inferiore al 20, che è la condizione di ipervenduto. Questo è il modo in cui la maggior parte delle persone utilizza oscillatori stocastici, come segno che forse è il momento di comprare e vendere in base a una ripresa di ciò che abbiamo visto durante le ultime candele. Tuttavia, in una tendenza questa affidabilità tende a scomparire. È per questo che vedrai spesso che gli stocastici offrono maggiore affidabilità quando includi supporto e resistenza. Sotto, puoi vedere lo stesso grafico ingrandito, con i livelli di supporto e resistenza disegnati così come i segnali stocastici cerchiati.
Sul grafico, ci sono diverse aree in cui le linee si incrociano sia nella condizione di ipercomprato o ipervenduto, e quando sposate con l'idea di supporto e resistenza, questo può essere un segnale potente. Tuttavia, vorrei anche sottolineare che a volte si incrocerà tra le principali linee di supporto e resistenza, quindi diventa un pò meno affidabile.
Essendo un oscillatore, il suo valore si sposta tra 0 e 100, con 20 e 80 rispettivamente le linee di ipervenduto e sopra di ipercomprato. L'area sopra e sotto queste linee è indicata come le bande stocastiche. La sensibilità dell'oscillatore ai movimenti del mercato può essere ridotta aumentando il periodo di tempo, sebbene gli stocastici in genere funzionino meglio con i grafici mensili.Lo stocastico consiste anche di due linee note come: linea % K, (la linea veloce) e la linea % D, (la linea lenta). La linea % K può essere chiamata media mobile veloce mentre la linea % D può essere chiamata media mobile lenta. La % D è la linea del segnale, calcolata livellando la linea % K.
Alcuni punti chiave da ricordare sono:
• La linea % K è più sensibile della linea % D
• La linea % D è una media mobile della linea % K
• La linea % D è quella che genera i segnali di trading
Significato
L'applicazione principale degli stocastici è determinare se c'è forza o debolezza nel mercato e, di conseguenza, rispettivamente "rialzista" o "ribassista". È piuttosto efficace nel prevedere le principali "svolte" o "inversioni" del mercato ben prima che si verifichino effettivamente.
Segnali
1. Crossover tra le linee % D e% K: acquista quando la linea % K sale sopra la linea % D e vendi quando la linea % K scende sotto la linea % D. Attenzione ai crossover a breve termine o ai "movimenti avanti e indietro". I crossover forniscono spesso segnali discontinui che devono essere valutati con altri indicatori.
2. Divergenza tra prezzo stocastico e prezzo di mercato: ad esempio, se i prezzi stanno registrando una serie di nuovi massimi e lo stocastico tende al ribasso, potresti avere un segnale di avvertimento di debolezza nel mercato.
3. Valori estremi quando le linee di trigger del 20% e dell'80% vengono incrociate: acquista quando lo stocastico scende al di sotto del 20% e poi sale al di sopra di quel livello. Vendi quando lo stocastico sale sopra l'80% e poi scende al di sotto di quel livello.
Vantaggi
Gli stocastici sono molto utili per il trading a breve termine, in particolare per lo "swing trading". È un indicatore anticipatore e può fornire segnali eccellenti molto presto.
Svantaggi
Non lasciarti ingannare dai "movimenti avanti e indietro", dove lo stocastico si sposta temporaneamente sopra o sotto la linea di segnale e poi ritorna rapidamente, cogliendo così alla sprovvista l'investitore e intrappolandolo. Inoltre, accade spesso che lo stocastico rimanga "bloccato" nella zona di ipercomprato o ipervenduto, senza spostarsi e quindi intrappolare un trader a tempo indeterminato.
Divergenza
A volte, le persone useranno l'oscillatore stocastico per trovare la divergenza. La divergenza è quando la quantità di moto di una risorsa non corrisponde al prezzo. Ad esempio, potremmo vedere "alti più bassi" nell'oscillatore stocastico, ma "alti più alti" nella finestra dei prezzi. Ciò dimostra che forse il momentum sottostante sta iniziando a rallentare. Guardando il grafico qui sotto, puoi vedere che l'Euro si è rafforzato contro lo zloty polacco nelle ultime varie candele, ma allo stesso tempo gli "alti" dell'oscillatore stocastico stanno diminuendo. Questo suggerisce che forse la dinamica sta rallentando e potrebbe portare a un selloff. Questa non è una ragione sufficiente per iniziare a ridurre il mercato, ma ti dà un po 'di "testa a testa" su cosa potrebbe accadere.
Un indicatore secondario
È straordinariamente raro trovare qualcuno che commercia un sistema che utilizza solo l'oscillatore stocastico. Per questo motivo, credo che sia meglio descritto come un "indicatore secondario". Lo uso spesso per confermare la mia analisi, come il momentum generale della tendenza. L'oscillatore stocastico è stato in giro così a lungo che è diventato una parte fondamentale di molti sistemi di trading algoritmici. Tienilo a mente perché alcuni scambi automatici possono essere lanciati sul mercato ogni volta che riceviamo un cross valutario.
Come tutte le analisi tecniche correlate, in genere è più efficace sui grafici a lungo termine rispetto ai grafici a breve termine. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che ci vuole così tanto nella price action e nel volume degli scambi per spostare il mercato su grafici a più lungo termine come il calendario settimanale. Quando guardi un grafico di cinque minuti, è fondamentalmente rumore. Potrebbe essere con la tendenza generale, ma non è ciò che sta effettivamente guidando il mercato o cambiando l'atteggiamento dei commercianti che impiegano grandi quantità di capitale nei mercati Forex. Detto questo, ti aiuta con altri segnali come una linea di tendenza, forse una media mobile o persino algoritmi.