Gli stop loss dovrebbero essere spostati solo quando è trascorso un periodo di tempo definito, o dopo che il trade si è mosso a favore del trader per un importo relativamente grande rispetto al rischio dell'operazione stessa. Altri metodi di giudizio tendono a produrre risultati scadenti.
La questione se si dovrebbe spostare uno stop, e in tal caso quando si dovrebbe spostarlo, dipende anche dallo stile di trading, cioè dalla tua tolleranza alle perdite e dai tuoi obiettivi di profitto.
La Realtà Statistica delle Entrate nell'Operazione di Ttrading
Se esamini tutte le tue entrate, o molte entrate generate da una strategia, scoprirai che nella maggior parte dei casi, il prezzo torna al livello di entrata, anche quando è trascorso un periodo di tempo relativamente considerevole. Anche quando si verifica uno sviluppo tecnico che indica che il prezzo non tornerà a quel punto, ad esempio segnando un minimo crescente o un massimo decrescente, è comunque probabile che ritorni e colpisca il tuo stop loss appena portato al pareggio.
Per fare un esempio, ho esaminato una strategia di trading di tendenza che ha recentemente prodotto risultati eccellenti. Lo stop loss è l'intervallo medio di un giorno, quindi è adattato alla volatilità. Ho guardato tutte le entrate davvero buone, cioè quelle che hanno prodotto rapporti di ricompensa al rischio vincenti di almeno 5 a 1. Il risultato è stato il seguente: era sicuro spostare lo stop loss in pareggio solo nel 50% circa di questi casi dopo che erano trascorse 48 ore. Ovviamente, questa era una strategia di trading a lungo termine. Tuttavia, anche se è vero che molti dei migliori trade entrano subito in profitto, di solito non sono statisticamente abbastanza comuni da poter costruire una strategia vincente.
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Approcci Comuni per Aggiustare gli Stop Loss
Periodo di Tempo Definito
Un approccio che può funzionare è aspettare un periodo di tempo definito, periodo che dovrebbe aver dato realisticamente al tuo trade abbastanza tempo per "respirare". Una volta trascorso questo tempo, se la tua operazione mostra una perdita, esci immediatamente; se mostra un profitto, sposta lo stop loss al break even. Se applichi questo metodo in modo coerente, uscendo prima da operazioni sbagliate potresti risparmiare quello che perderesti in eventuali uscite anticipate da operazioni che alla fine si rivelano essere buone.
Profitto Fluttuante Uguale a un Certo Importo
Potresti applicare la massima "non lasciare che un vincitore diventi un perdente" spostando lo stop al pareggio quando ha funzionato abbastanza bene da essere fuori dall"orbita" del livello di entrata. Sarai probabilmente meglio servito aspettando che il trade sia in profitto di almeno 3 volte l'importo dello stop loss prima di farlo.
Trailing Stop Loss
Questo può funzionare, ma non dovrebbe essere applicato finché il trade non è in profitto di almeno 3 volte lo stop loss, e la dimensione del trail dovrebbe essere basata sulla volatilità.
Aggiustamento Tecnico dello Stop Loss
Un approccio molto comune, che di solito prevede l'attesa che si verifichi uno dei seguenti eventi:
- Un nuovo fallimento del test del punto di entrata
- Un massimo più alto o un minimo più basso che "conferma" l'entrata
- Una rottura riuscita nella direzione del trade
- Una rottura fallita contro la direzione del trade
Questi eventi possono funzionare a volte, ma di solito non funzionano abbastanza spesso, specialmente nel trading intraday.
Importo Fisso di Pip che Determina il Profitto
Qui lo stop loss viene spostato al pareggio dopo che è stato raggiunto un certo importo di profitto fluttuante. Questa è una cattiva idea, tranne nel caso in cui il prezzo sia molto più vicino al punto di prelevare il profitto rispetto al punto di entrata.
Utilizzo di Medie Mobili e Altri Indicatori Tecnici
Utilizzare un indicatore tecnico per spostare uno stop loss è una strategia intelligente e dinamica. Ricorda la regola, bisognerebbe posizionare lo stop-loss in un punto dove il trade viene poi smentito. Ad esempio, se sono in un'operazione long, potrei posizionare uno stop-loss al di sotto di un significativo livello di supporto o di un pattern di inversione rialzista.
Tuttavia, prima che il prezzo raggiunga lo stop-loss, potrebbero esserci indizi o segnali che il trade mi si sta rigirando contro o che è semplicemente il momento di iniziare a proteggere i miei profitti, per cui non devo necessariamente aspettare una perdita completa per uscire dal trade.
Uso di una Singola Media Mobile
Una media mobile è un indicatore che segue la tendenza. Quando il prezzo incrocia una media mobile, conferma lo slancio in una certa direzione.
- Se sono long in un'operazione, posso spostare lo stop-loss se il prezzo passa al di sotto della media mobile perché il prezzo sta diventando più ribassista.
- Se sono short in un'operazione, posso spostare lo stop-loss se il prezzo passa al di sopra della media mobile perché il prezzo sta diventando più rialzista.
Posso usare questo segnale per uscire completamente da un trade invece di spostare lo stop-loss. Per farlo, di solito aspetto che il prezzo chiuda al di sotto o al di sopra di una media mobile, non semplicemente che incroci quell'indicatore. Questo aiuta a ridurre il rischio di segnali prematuri e falsi. Lo svantaggio di aspettare una chiusura al di sopra o al di sotto di una media mobile è che produce un segnale più tardivo rispetto all'uscita dal trade immediatamente dopo che il prezzo ha incrociato la media mobile.
Utilizzo di Due Medie Mobili
Un modo per ridurre ulteriormente i falsi segnali è utilizzare due medie mobili sul grafico:
- Una MA veloce ha un periodo più breve e una MA lenta ha un periodo più lungo, ad es. se ho una MA a 9 periodi e una MA a 18 periodi, la MA veloce è la 9-MA e la MA lenta è la 18-MA.
- Quando la MA veloce incrocia la MA lenta dal basso, è un segnale rialzista.
- Quando la MA veloce incrocia la MA lenta dall'alto, è un segnale ribassista.
Osserviamo un esempio.
L'esempio sopra mostra due momenti in cui la 9 EMA (la EMA veloce) incrocia la 18 EMA (la EMA lenta). Se sono in una posizione short, posso utilizzare questo segnale per spostare lo stop-loss al pareggio poiché mi indica che il prezzo sta acquisendo un nuovo slancio ribassista e che ho margine per proteggere parte della mia operazione.
Utilizzo di Altri Indicatori Tecnici
Anche molti altri indicatori tecnici possono aiutare a identificare una precoce inversione del prezzo e suggerire che forse è il momento di spostare lo stop-loss.
Due indicatori molto popolari sono il MACD e il RSI.
Posso spostare il mio stop-loss quando il RSI diventa eccessivamente venduto o eccessivamente comprato. Posso spostare il mio stop-loss quando l'istogramma MACD cambia colore da verde a rosso o viceversa. Entrambi questi scenari indicano un possibile cambiamento nel momentum, dunque posso agire di conseguenza.
Quando viene Raggiunto il T1
Molti trader utilizzano più obiettivi di profitto per ridurre gradualmente una posizione. Questo è un ottimo modo per incassare alcuni profitti ma rimanere in un trade se c'è il potenziale per guadagnare di più.
Quando il prezzo raggiunge il primo obiettivo o T1, posso spostare il mio stop-loss per aiutare a proteggere i miei profitti complessivi se il trade si inverte contro di me.
Ci sono due aree tipiche per spostare lo stop-loss quando il prezzo raggiunge il T1:
- Spostare lo stop-loss a metà strada tra lo stop-loss originale e l'ingresso.
- Spostare lo stop-loss al pareggio.
Impulso – Correzione – Modello Onda Impulsiva
Nella Teoria delle Onde di Elliott e nella teoria della tendenza, i prezzi si muovono in onde. Questo è uno degli aspetti più facili da individuare quando si osserva un grafico. Prova ad osservare qualsiasi grande tendenza: il prezzo non si muove dal Punto A al Punto B in linea retta, ma oscilla o si muove in onde mentre attraversa la tendenza.
Ogni segmento d'onda è diviso in 'Impulsivo' e 'Correttivo'.
Quando il prezzo si muove nella direzione della tendenza, è la parte impulsiva dell'onda. Quando il prezzo si muove contro la tendenza, è la parte correttiva dell'onda.
I movimenti impulsivi hanno generalmente candele più lunghe con la maggioranza di un colore (ad esempio, candele verdi rialziste se è un'onda impulsiva in un trend rialzista). I movimenti correttivi hanno generalmente una combinazione di candele rialziste e ribassiste, di solito con lunghezze più corte.
Come utilizzo le onde impulsive e correttive nel mio stop loss?
Se so di essere in un'onda impulsiva, posso spostare il mio stop-loss al pareggio per aiutare a proteggere più profitti poiché il prezzo acquisisce più slancio nella mia direzione.
Posso uscire dal trade o spostare il mio stop loss se vedo una nuova onda impulsiva che si forma contro la direzione del mio trade, per aiutare cioè a proteggermi contro il rischio di una perdita completa.
Quando Non Si Deve Spostare uno Stop Loss al Pareggio?
Il Prezzo è Troppo Vicino al Livello di Ingresso
Un errore comune commesso dai trader è spostare lo stop loss vicino al livello di ingresso quando il prezzo è molto vicino. Ciò viene fatto per paura di perdere. È essenziale dare al prezzo spazio per respirare mentre si muove prima di stabilire una direzione. Ricorda, il trading è disordinato e non è una scienza esatta.
Il Prezzo Non Ha Ancora Fatto Nulla di Significativo
I trader spostano gli stop-loss quando il prezzo si è appena mosso per motivi emotivi. Forse non sono sicuri del trade o hanno paura di subire una perdita, quindi spostano lo stop-loss sperando di uscire prima. Oppure potrebbe essere per impazienza e la sensazione che debbano sempre fare qualcosa. In ogni caso, questi non sono motivi strategici per spostare uno stop loss.
Per aiutare a prevenire questi errori, meglio avere regole scritte su quando spostare gli stop-loss.
Come Spostare lo Stop Loss al Pareggio nella MT4
Con la MT4 è facile spostare lo stop-loss o prendere profitti parziali. Segui questi passi per vedere come fare.
- Clicca sulla scheda Trade nella finestra Terminal. Vai su "Visualizza > Terminal" o premi Control + T per aprire la finestra Terminal. Qui troverai un elenco di tutti i tuoi trade, compresi i loro prezzi di ingresso, le dimensioni delle posizioni, gli stop loss e gli obiettivi di profitto.
- Fai clic con il tasto destro del mouse sul trade che vuoi modificare e seleziona l'opzione "Modifica o Elimina Ordine".
- Regola lo Stop Loss al nuovo livello. In questa casella di dialogo puoi anche prendere profitti parziali: inserisci un ordine di mercato per il volume che vuoi uscire. Ad esempio, se sono in un trade long per 1 lotto standard e voglio uscire con metà del mio trade, piazzerò un ordine di vendita di mercato per 0,5 lotti.
- Per completare la regolazione dello stop-loss, clicca sul pulsante Modifica. Apparirà una casella di dialogo che conferma il nuovo livello di stop-loss. Se sto prendendo profitti parziali, clicco su "Vendi al mercato" o "Compra al mercato".
Conclusioni
Spostare uno stop loss al pareggio è come prendere un profitto. Se è troppo presto per prendere un profitto, non ha senso spostare uno stop loss al pareggio. Tranne nel caso di trader molto esperti, è difficile ottenere profitti se si mira a un rapporto medio ricompensa/rischio inferiore a 3 a 1, quindi probabilmente è una cattiva idea spostare gli stop loss al pareggio prima di raggiungerlo.
Ogni coppia di valute o cross ha una gamma giornaliera media di volatilità. Se il tuo livello di stop loss è entro metà di quella quantità, probabilmente sarà colpito nel prossimo giorno o due. Considera se questo gli dà abbastanza tempo per raggiungere il tipo di obiettivo di profitto che stai cercando.
Non avere fretta di regolare uno stop loss.
Domande Frequenti
Cosa significa spostare lo stop loss al pareggio?
Significa spostare il tuo stop loss allo stesso prezzo del tuo livello di ingresso nell'operazione. In questo modo, se raggiungi lo stop out, a meno che non ci sia slittamento, non c'è modo di perdere soldi tranne per lo spread e la commissione. Alcuni trader preferiscono aggiungere anche questo al livello di ingresso nel trade.
Come si imposta il break even / punto di pareggio? Come sposto lo stop loss all'ingresso?
Sposta lo stop loss allo stesso prezzo con cui sei entrato nel trade. Alcuni trader preferiscono aggiungere anche lo spread e la commissione, in modo da non perdere soldi nel complesso sull'operazione se poi raggiungi lo stop out.
Qual è la migliore strategia di stop loss?
La migliore strategia di stop loss è una sorta di stop loss mobile, perché permette alle operazioni in profitto di correre e taglia le operazioni perdenti, senza dipendere dai tentativi del trader di scegliere i massimi o i minimi per garantire la redditività.
Puoi cambiare il tuo stop loss?
Praticamente ogni broker Forex / CFD ti permetterà di cambiare il tuo stop loss quando un trade è già aperto. Di solito si fa cliccando su "modifica ordine" o "modifica stop loss" all'interno della tua piattaforma di trading.
Cosa significa break even / pareggio nel Forex?
"Break even" si riferisce al momento in cui viene inserito un trade, si muove in profitto, ma poi ritorna al prezzo di ingresso, dove il trader chiude l'operazione senza profitto né perdita – quindi in "pareggio". Da notare che il trade nel complesso, l'operazione perderà comunque un po' di soldi a meno che siano coperti lo spread e eventuali commissioni overnight; per questo motivo, i trader che cercano di spostare un ordine di stop loss al pareggio spesso aggiungeranno un pip o più al prezzo di ingresso.
Quale percentuale dovrebbe essere lo stop loss?
Impostare uno stop loss in base alla volatilità recente media è generalmente più efficace che utilizzare una percentuale fissa. Generalmente nel Forex, gli stop loss non dovrebbero essere più di circa l'intervallo medio giornaliero vero.
Come si calcola lo stop loss?
Ci sono diversi metodi che possono essere utilizzati per impostare gli stop loss quando si inseriscono nuovi trade. I metodi più efficaci sono utilizzare un multiplo dell'intervallo vero medio mostrando la volatilità recente, o posizionare l'ordine di stop loss dall'altro lato di un livello di supporto o resistenza vicino, ad esempio il prezzo più basso o più alto del giorno che può essere presumibilmente considerato come supporto o resistenza se è stato mantenuto per un certo periodo di tempo.