Questo articolo ti darà un'idea di cosa sono le medie mobili e come utilizzarle al meglio. La familiarità con tutti i tipi di medie mobili, in particolare la media mobile esponenziale, dovrebbe migliorare notevolmente la tua capacità di fare trading sul Forex e su altri asset.
Media Mobile Cos'è?
Esistono diversi tipi di media mobile e bisogna saperle conoscere e distinguere prima di utilizzarle. Quasi ogni piattaforma di trading offre nei grafici tutti i tipi di medie mobili. Innanzitutto le medie mobili sono indicatori tecnici che possono essere applicati al prezzo di chiusura, al prezzo di apertura o ai prezzi massimi o minimi di una serie temporale. In genere, le medie mobili vengono applicate ai prezzi di chiusura, e questo è logico poiché i prezzi di chiusura hanno grande importanza e ogni prezzo di apertura è anche un prezzo di chiusura (o una candela precedente). I prezzi di chiusura hanno un peso maggiore sulle candele prese a campione perché spesso rappresentano un livello in cui il prezzo si è stabilizzato. Ma quali sono i vari tipi di media mobile? Vediamoli di seguito.
Media Mobile Semplice
La media mobile semplice (SMA) è il calcolo diretto della media mobile. In altre parole, se la 20 SMA è tracciata sul grafico, ti farà sapere qual era il prezzo medio alle chiusure delle 20 candele precedenti. Man mano che il mercato avanza per generare un'altra candela, regolerà semplicemente il calcolo per includere solo le 20 candele immediatamente precedenti e così via. Prendendo i prezzi di chiusura medi e sommandoli, quindi dividendoli per 20, la SMA ottiene il suo valore calcolato. Quindi riporta il calcolo sul grafico forex, tracciando una linea attraverso tutti i punti per formare una linea più lunga attraverso la larghezza del grafico.
Media Mobile Esponenziale
La media mobile esponenziale (EMA) viene calcolata dando maggiore peso al valore più recente. Ciò significa che, ad esempio, se il prezzo è stato piatto, ma inizia a salire, una EMA mostrerà un livello più alto di una SMA che copre lo stesso periodo di analisi storica. In altre parole, è il prezzo medio delle precedenti 20 candele, 50 candele, 100 candele o altro. Il trader può selezionare quante candele vuole nell'analisi storica. Le medie mobili possono utilizzare il prezzo di apertura, il massimo, il minimo o il prezzo di chiusura della candela, ma nel 99,9% dei casi verranno applicate ai prezzi di chiusura di queste candele. Nella media mobile esponenziale la formula è ponderata matematicamente per dare più enfasi ai candlestick più recenti. Ciò fa sì che questo tipo di media mobile sia più immediatamente sensibile alle fluttuazioni dei prezzi e quindi cambierà direzione più rapidamente.
Media Mobile Ponderata
La media mobile ponderata lineare, che a volte viene chiamata semplicemente media mobile ponderata (LWMA o WMA), è come l'EMA, calcolata anche dando più peso al valore più recente, ma la ponderazione è proporzionale in tutta la serie di dati, mentre l'EMA dà più peso solo al campione più recente.
Esistono alcuni altri tipi di medie mobili, ma non sono altrettanto importanti. Queste tre possono darti tutto ciò di cui hai bisogno, tieni presente che le medie mobili più importanti e più utilizzate sono:
- 20 EMA
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 200 EMA
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Quale tipo di media mobile si dovrebbe usare nel trading Forex?
La maggior parte dei trader utilizza la media mobile esponenziale, ma alla fine anche la media mobile semplice e la media mobile ponderata vengono utilizzate quasi allo stesso modo. Dai un'occhiata al grafico qui sotto e nota la leggera differenza tra la media mobile semplice e la media mobile esponenziale. La linea nera è una media mobile semplice di 20 giorni, mentre la rossa è una media mobile esponenziale di 20 giorni.
Come viene solitamente utilizzata la Media Mobile Esponenziale nel Trading
Ci sono una moltitudine di usi per l'EMA nel trading online Forex e, francamente, la tua immaginazione è l'unico limite.
EMA come misura della tendenza
Nella sua forma più semplice, i trader tendono a utilizzare la media mobile esponenziale come misura del trend. In altre parole, se la media mobile aumenta nel tempo, allora si presume che anche il trend sia molto positivo. Al contrario, se una media mobile si sta abbassando nel tempo, il mercato dovrebbe essere ribassista o negativo.
EMA come supporto / resistenza dinamico
Alcuni trader useranno una media mobile esponenziale specifica come supporto dinamico e resistenza. Questo perché ci sono alcune medie mobili esponenziali ampiamente seguite. La maggior parte di esse richiama i tempi del trading azionario. Alcuni delle più comuni sono la media mobile esponenziale a 20 giorni, la media mobile esponenziale a 50 giorni, la media mobile esponenziale a 100 giorni e la media mobile esponenziale a 200 giorni. La pratica di utilizzare questi particolari numeri tondi è psicologica e risale ai primi anni dell'analisi tecnica forex, e quindi si può ritenere una convenzione. Nel trading online troverai persono che insistono sul fatto che certe medie mobili ottenengono prestazioni migliori di altre, ma alla fine è una questione di preferenze personali. I trader a breve termine tendono ad apprezzare numeri più piccoli come la media mobile esponenziale 9, perché è più veloce a reagire rispetto alla media mobile esponenziale 50 ad esempio. Tuttavia, se sei un trader o un investitore che preferisce il lungo termine, presta molta più attenzione ai numeri più alti, poiché è necessaria una quantità maggiore di informazioni e movimenti per cambiare la direzione di quelle medie mobili, permettendoti così di rimanere nella posizione per periodi di tempo molto più lunghi. Per vedere il supporto e la resistenza dinamici in azione, dai un'occhiata al grafico qui sotto:
Medie Mobili Esponenziali Multiple
Nel grafico dei prezzi qui sotto, ci sono più medie mobili esponenziali tracciate e puoi vedere come ognuna reagisca in modo diverso al prezzo sul grafico giornaliero. In questo grafico ho tracciato le medie mobili esponenziali a 9, 20, 50, 100 e 200 giorni. In effetti, alcune persone usano questo tipo esatto di configurazione per assicurarsi di fare trading con una moltitudine di trader per quanto riguarda la tendenza. Scambieranno solo nella direzione di tutte le medie mobili e solo quando queste si muovono tutte nello stesso modo.
Sistema di Crossover delle Medie Mobili Esponenziali (EMA)
Il sistema di crossover delle medie mobili è di gran lunga il metodo più comune con cui vengono utilizzate le medie mobili. Si tratta di una combinazione semplice di almeno due medie mobili con intervalli diversi. C'è la media mobile più veloce, che serve a determinare il trend a breve termine, e una media mobile più lenta, che identifica il trend a lungo termine. L'idea è che quando la media mobile a breve termine incrocia al di sopra di quella a lungo termine, si sta sviluppando un momentum rialzista, spingendo gli acquirenti a entrare nel mercato e a far salire ulteriormente i prezzi. Naturalmente, vale anche il contrario: se la media mobile a breve termine incrocia al di sotto di quella a lungo termine, è un segnale per iniziare a vendere.
Come si può vedere nel grafico sopra, la media mobile incrocia tre volte in punti diversi. I trader semplicemente comprano e vendono ogni volta che si verifica un crossover. Per questo motivo, il trader è sempre attivo nel mercato. Come nota a margine, è importante sottolineare che entrambe le medie mobili devono essere orientate verso l’alto o verso il basso per fornire un segnale più affidabile. Questo perché si tratta di un sistema basato sul trend, il che significa che in un mercato laterale si rischia di subire perdite a causa di incroci casuali delle medie mobili.
Utilizzare le Medie Mobili come Indicatori di Momentum
Uno dei modi migliori per utilizzare le medie mobili come fanno i professionisti è impiegarle come indicatori di momentum, per determinare se esiste un trend e quanto sia forte. Il miglior vantaggio a disposizione dei trader retail è operare nella direzione di un trend forte, se presente.
Un modo per farlo è osservare l'inclinazione della pendenza di una media mobile. Ad esempio, in un trend rialzista forte, molti trader guardano l'angolazione della 20 EMA. Se l’angolo è pronunciato e costante, è indicativo della presenza di un trend. Nota come nel grafico sottostante la 20 EMA mostra un’inclinazione abbastanza forte e, inoltre, il prezzo è rimasto per lo più al di sotto di essa per tutto il periodo rappresentato nel grafico. Questo è un chiaro segnale di un trend ribassista.
Un modo più sofisticato per fare questo è osservare se una media mobile più veloce si trova al di sopra di una più lenta, e applicare questa strategia su più time frame. Quando i time frame superiori mostrano un buon trend, ma c'è un ritracciamento sui time frame inferiori, questo potrebbe darti un'opportunità per entrare nella direzione del trend quando le medie mobili si incrociano di nuovo nella stessa direzione dei time frame superiori.
Una combinazione di medie mobili che mi piace utilizzare è la 3 EMA come media mobile veloce e la 10 SMA come media mobile lenta. Non c'è nulla di particolarmente magico in questi numeri – fai attenzione ai trader che giurano su indicatori come il 42 periodi LWMA come indicatore magico – ma la differenza tra di esse tende a darti un avviso precoce di un cambiamento di direzione. Infatti, quando uso questa combinazione, non uso solo i time frame multipli, ma devo vedere anche l'indicatore RSI a 10 periodi concordare con la direzione. Questo tipo di strategia che utilizza più time frame e più medie mobili può essere altamente redditizia.
Nel grafico esemplificativo mostrato di seguito, queste due medie mobili sui time frame superiori mostrano la 3 EMA sotto la 10 SMA. In questo grafico a 5 minuti, mentre questa condizione esisteva su time frame superiori, la 3 EMA ha effettuato un ritracciamento due volte prima di incrociarsi di nuovo sotto la 10 SMA, come indicato dalle frecce verso il basso. Questi due incroci avrebbero potuto entrambi generare operazioni profittevoli a breve termine.
I pro e i contro delle medie mobili in una strategia di trading
Come in tutte le strategie, ci possono essere vantaggi e svantaggi nell'utilizzare le media mobili nel trading. Vediamo quali sono:
Pro
- Alcune delle strategie di trading più comuni sono redditizie perché molte altre persone le usano, il che crea più opportunità.
- Le strategie semplici che pagano profitti nel tempo sono attraenti per la maggior parte delle persone.
- La maggior parte dei sistemi di trading con media mobile sono straordinariamente semplici, il che li rende accessibili ai trader più nuovi.
- I sistemi con media mobile sono attraenti per i trader algoritmici, poiché possono acquistare o vendere automaticamente in base alle medie di base.
- Le medie mobili aiutano a rimanere sincronizzati con l'andamento generale del mercato, il che è fondamentale per la redditività a lungo termine.
- Le strategie con media mobile tendono a essere meccaniche, semplificando il trading per coloro che sono inclini alla "paralisi da analisi".
Contro
- Le strategie con media mobile tendono a essere "spezzettate" nei mercati laterali, il che è uno dei loro maggiori punti deboli.
- Per mitigare questo, i trader spesso aggiungono altri indicatori (come gli oscillatori) per determinare se un crossover è fattibile. I trader potrebbero aggiungere troppi indicatori alle strategie di media mobile, che non hanno necessariamente un alto tasso di redditività, ma con guadagni che superano le perdite.
- Una delle sfide più grandi è la capacità del trader di attenersi al sistema nonostante piccole perdite, poiché il sistema richiede fiducia nella sua fattibilità a lungo termine.
- Queste strategie possono essere difficili da mantenere per i trader a lungo termine a causa delle sfide psicologiche di resistere alle perdite.
- I sistemi di media mobile vengono spesso scoperti all'inizio della carriera di un trader, il che porta a una tendenza a saltare da un sistema all'altro, impedendogli di realizzare i potenziali guadagni e inasprendo le strategie di media mobile nel tempo.
Considerazioni finali
La media mobile esponenziale è uno degli indicatori tecnici più comuni e di base che puoi utilizzare. Tuttavia, non rappresenta una "soluzione miracolosa" per fare profitto. Le medie mobili possono farti intuire la direzione in cui si sta muovendo la tendenza e possono anche darti un'idea di dove alcuni trader potrebbero cercare di acquistare o vendere, ma devi comunque usare l'azione dei prezzi per prendere le tue decisioni di trading, poiché tutti gli indicatori sono secondari rispetto al quadro generale: li usi per confermare l'azione del prezzo, non per sostituirlo. L'esempio mostrato nel grafico dei prezzi sotto è di un breakout confermato dall'EMA 20.
