Per gli esperti di Trading online, il trading quantitativo rappresenta un'ottima opportunità per potenziare le proprie competenze di base e aumentare la redditività della propria attività. Vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona.
Affidarsi a modelli matematici e statistici per effettuare in automatico le operazioni di trading rappresenta un’evoluzione dell’attività di trading che può rappresentare una grande opportunità, sia per i trader esperti che per i trader alle prime armi.
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Trading Quantitativo Cos’è?
Il trading quantitativo, spesso identificato anche come quant trading, è una particolare strategia di trading che delega a modelli matematici e statistici l’identificazione e a volte la stessa operatività di mercato. I modelli sono basati sull’analisi quantitativa, dalla quale la strategia prende il nome.
L’analisi quantitativa fa uso della ricerca e della misurazione di dati reali per trasformare complessi schemi di movimento in valori numerici utilizzabili. Non fa assolutamente uso dell’analisi qualitativa, cioè non si preoccupa di nessun aspetto che non sia puramente legato ai valori oggettivi dei movimenti di mercato: nemmeno le più importanti notizie sui dati di bilancio o sul mercato di riferimento sono oggetto di valutazione.
Il trading quantitativo necessita solitamente di una grandissima potenza di calcolo, tanto da poter essere utilizzato esclusivamente da grandi investitori istituzionali. Tuttavia, ultimamente, lo sviluppo delle nuove tecnologie ha permesso di coinvolgere un numero sempre crescente di singoli trader.
Trading Quantitativo Come Funziona?
Partiamo dai fondamentali: occorre rivolgersi ad un broker indipendente. Dimenticate per sempre banche commerciali e reti di promotori finanziari, che non hanno né la capacità né l'interesse a fornire un servizio di questo tipo.
Tra i diversi broker autorizzati, il broker “Activtrades” supporta il trading quantitativo (per saperne di più, leggi le nostre Activtrades recensioni) con una piattaforma molto funzionale e adatta a chi sia interessato al quant trading.
Il trading quantitativo utilizza modelli basati su dati oggettivi per calcolare la probabilità che si verifichi un certo movimento di mercato. A differenza del trading tradizionale, si affida esclusivamente a metodi statistici e alla programmazione.
Per fare un semplice esempio, il quant trading potrebbe rilevare che ad un certo aumento dei volumi di trading sul Nasdaq 100 fa seguito un significativo movimento del valore dell'indice, con una certa percentuale di probabilità.
Che differenze ci sono tra Trading Quantitativo e Trading Algoritmico?
Le due tipologie di trading sono molto simili ed è facile confonderle: in linea di massima il trading algoritmico rimane più legato ad un’osservazione empirica dell’andamento dei grafici e utilizza sistemi che aprono e chiudono le posizioni automaticamente.
Il quantitative trader invece utilizza metodi statistici per identificare le opportunità ma non necessariamente per eseguire le operazioni, che preferisce aprire e chiudere direttamente.
Ecco alcune delle distinzioni più importanti:
Trading Quantitativo | Trading Algoritmico |
|---|---|
I sistemi algoritmici effettuano le valutazione e le operazioni per conto del trader. | I quant trader utilizzano dei modelli matematici per individuare le opportunità, ma poi eseguono le operazioni direttamente. |
Il trading quantitativo utilizza metodi matematici complessi. | Il trading algoritmico si affida ad un’analisi più empirica e tradizionale. |
Il trading algoritmico si affida comunque solo all'analisi dei grafici. | Il quant trading utilizza set differenti. |
Come Sviluppare un Sistema di Trading Quantitativo?
Un buon sistema di trading quantitativo avrà sempre alcuni elementi di base.
Strategia
La base del sistema consiste in una scelta della strategia da adottare, cioè nell’osservazione di alcuni comportamenti del mercati, ad esempio la relazione volumi/ampiezza dei movimenti, sulla quale andrà costruito il modello matematico. Una volta creata la strategia, il passo successivo consiste nel migliorarla per aumentare il rendimento e ridurre i rischi.
A seconda della strategia adottata, aumenterà o diminuirà la frequenza delle operazioni.
Backtesting
Prima della sperimentazione sul campo, il backtesting prevede l’applicazione della strategia ai dati storici, per verificarne la validità. In questa fase non interessa solo la verifica del rendimento, ma anche della volatilità.
Esecuzione
Nel Quant trading il trader mantiene il controllo dell’apertura e della chiusura delle posizioni: tuttavia in caso di una strategia su “time frame” molto brevi e su diversi sottostanti, la frequenza delle operazioni è talmente elevata da dover essere eseguita automaticamente.
Gestione del rischio
Sia nella fase di creazione della strategia che nella fase di esecuzione è importantissimo il controllo del rischio: in fase di esecuzione occorre che la volatilità e il numero delle operazioni profittevoli sia in linea col modello creato e testato.
Esempio di Analisi Quantitativa Trading
Facendo un esempio semplicissimo, si potrebbe creare una relazione matematica tra un movimento rialzista dell’indice Nasdaq100, in una giornata caratterizzata da un andamento positivo dell’indice e da volumi di scambio sopra la media, col probabile movimento nuovamente rialzista del giorno o dei due giorni successivi, come si può facilmente vedere dal grafico.
Quali sono Vantaggi e Svantaggi del Trading Quantitativo?
Come tutte le strategie, anche il Quant trading ha vantaggi e svantaggi. Vediamoli di seguito:
Principali vantaggi:
- Possibilità di analizzare contemporaneamente un numero incredibile di mercati e di sottostanti;
- Possibilità del trader di liberarsi delle proprie stesse conoscenze e affidarsi alla ripetizione di un modello matematico;
- Totale e definitiva eliminazione della componente emotiva.
Principali svantaggi:
- I mercati sono comunque molto variabili e imprevedibili e modelli matematici validi per un certo periodo possono risultare inefficaci in seguito;
- Sono richieste grandi capacità di creazione di modelli matematici e di conversioni di serie numeriche in programmi utilizzabili.
Chi fa trading Quantitativo? È adatto solo ai Trader Avanzati?
Per la complessità della materia e la quantità dei dati da analizzare, il trading quantitativo è adatto alle grandi Società di Investimento e agli Hedge Funds. Più difficile utilizzare il quant trading per il singolo trader.
Trading Quantitativo vs Trading Manuale: Si Può Guadagnare di Più?
Non è detto: un’ottima strategia che un trader autonomo è riuscito a creare può essere nel tempo altrettanto performante di una strategia di trading quantitativo. Si tratta però sempre di confrontare capacità personali del singolo trader con possibilità enormi della grandi Società di investimento o degli Hedge Funds.
Come Iniziare con il Trading Quantitativo?
Purtroppo la strada non ammette scorciatoie: o si ha la capacità di creare modelli matematici almeno mediamente complessi e di trasformarli in un programma di esecuzione, o è meglio affidarsi all’esterno.
Conclusioni
Il Quantitative Trading è un sistema di trading molto potente che si affida completamente alla creazione di modelli matematici per individuare i segnali di entrata e di uscita sulle varie posizioni.
Ha potenzialità enormi, ma richiede solitamente grandi conoscenze e grandi mezzi.
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